Механические торговые системыХороший интуитивный трейдер – это всегда интеллектуал с хорошо развитой правой творческой половинкой мозга. И всегда боец. "Упал-поднялся» - базовый принцип его жизни. У него есть уникальная способность подниматься, как говорится: даже если парашют не раскроется.

Но я не шучу с "парашютами"  и не люблю больно падать. А потому  перебрался в трейдеры-системщики. ТЕПЛО, СВЕТЛО И МУХИ НЕ КУСАЮТ…

Так кто же такие системщики и чем они занимаются.

Трейдеры-системщики это та часть трейдеров, которая разрабатывает торговые системы (системы принятия решений)  и использует технический анализ. Для создания торговых систем Системщики  занимаются ВЫВОРАЧИВАНИЕМ графика цены акции или другого биржевого инструмента наизнанку. Как мы помним технический анализ делиться на два базовых варианта подхода: визуально-графический технический анализ (его еще часто называют классическим) и компьютеризированный технический аналаз (для простоты компьютерный).

На самом деле оба эти анализа компьютеризированы. Графики где-то должны быть нарисованы. И сегодня рисовать их на бумаге не рационально по времени. В визуально-графическом анализе компьютер больше используют как телевизор, а в компьютерном анализе компьютеру приходится трудиться значительно больше.

 

Визуально-графический технический анализ больше подходит людям мыслящим визуальными образами. Эти люди больше склонны на графике цены изображенном на мониторе выделять определенные фигуры, чертить линии тренда, уровни поддержки и сопротивления, накладывать на график различные инструменты типа уровней Фибоначи или сетки Ганна, которыми сегодня оснащена любая мало-мальски привычная программа технического анализа. И это очень неплохой подход. Может быть лучший. Но у него есть серьезный недостаток - он трудно поддается компьютерной статистике.

Механические торговые системы

Так вот статистика в исследовании графика цен акций это, пожалуй, основная часть работы для формирования торговой системы - системы принятия решений. Система принятия решений потому и называется система, что она должна быть выстроена так, чтобы трейдер, ее использующий верил в ее эффективность, то есть прибыльность. А уверенность эта может быть построена:

  • либо на интуиции, которая вырабатывается годами,
  • либо  на статистике, которую трейдер должен кропотливо собирать и анализировать,
  • либо на анализе исторических данных о движении цен.

Об уверенности  в торговле можно прочесть в статье "Интуитивная торговля или торговая система", в которой я говорил о неприемлимости интуитивного варианта для 99% начинающих трейдеров.

Вариант сбора статистики собственных сделок для внутридневных спекулянтов может быть приемлем в некоторой степени, но затратен. Вы успеете много проиграть, пока  Ваши статистические выводы принесут существенную пользу. А проигрыши чаще способствуют потере интереса к трейдингу, чем приводят к серьезной аналитической работе. Для других типов инвесторов такой подход не работает. Процесс так растягивается во времени, что становится не ясно процесс ли это вообще.

Остается третий вариант - Вы должы научиться работать с историческими данными.

И вот тут у визуалов начинают появляться проблемы. Еще перед майскими праздниками, т.е. три недели назад,  одному из своих учеников, не дружащему с компьютером, я дал простое задание:

  • на дневных графиках по нескольким принципам начиная с 2006 года смоделировать сделки,
  • зафиксировать их на бумаге и
  • посчитать эффективность торговли.

Общее количество сделок получалось не больше 100. Результатов нет и сегодня. Спрашивается: Почему? Все просто - это такая муторная работа. Получается, что до тех пор пока человек выйдет на творческую часть аналитической работы, которая увлекает и зажигает на новые поиски, нужно провернуть СТОЛЬКО РУТИНЫ.

Те ребята, которые занимаются механическими торговыми системами знают, что за месяц работы, они проверяют тысячи возможных вариантов торговли прогоняя их на тестерах торговых систем встроенных в серьезные  программы технического анализа. О таких программах мы еще поговорим. Сейчас о другом.

Механические торговые системы

За все время моего знакомства с фондовым рынком я не знаю ни одного трейдера, который бы смог проделать такую аналитическую работу, как системщик использующий компьютерный анализ и исследующий исторические данные с помощью тестеров программ технического анализа.

Использование компьютерного анализа позволяет Вам разрабатывать механические торговые системы. При этом время на анализ рынка и принятие решения уменьшается до ничтожного. Зато появляется время на новые исследования.

К моему большому сожалению на заре моей фондовой юности не было рядом человека, который бы пинками загнал меня  в серьезный компьютерный анализ биржевых цен. В связи с этим было потеряно немало времени на бестолковое барахтанье, единственная польза от которого в том, что теперь я точно знаю - любой другой путь к результату значительно дольше по времени. Как говорится: собственные грабли значительно убедительнее.

- "Но чтобы тестировать торговые системы на компьютере, надо знать язык программирования!" - скажете Вы.

- "Да, надо".

Но давайте считать время. Мои познания в программировании до прихода на биржу состояли из краткого курса фортрана в 1976 году. Сейчас про такой язык не все программисты помнят. Он мне не нравился. Мне нравились электронно-вычислительные машины "Наири", которые тогда выполняли функции компьютера. Это были такие здоровые красивые дуры, напоминающие пульт космического корабля. Впрочем, по нынешним меркам это было их едиственное достоинство. Короче, с точки зрения познаний в программировании, к биржевому периоду я подошел полным нулем.

Пришлось взять три урока программирования у преподавателя.

После этого я уже полез в тестер торговых систем. А дальше все как-то стало интересно и на то, чтобы в необходимо-достаточной мере узнать язык понадобилось не больше трех месяцев. Я и сейчас разбираюсь в программировании на слабую тройку. Но помнить надо, что наша цель не программирование, а исследование биржевых цен. Есть много замечательных программистов, которые ушли с биржи, потому что мало думали и способах торговли и много о том, как какую-нибудь хрень красиво записать в тестере систем.

Механические торговые системы

Поэтому не пугайтесь. Помните о необходимой достаточности. А это совсем несложно. Для того, чтобы довезти помидоры с дачи не нужно быть Шумахером. А простым водителем может стать каждый.

Так вот, если подсчитать время на ручную статистику, то его понадобится неизмеримо больше, чем несколько уроков языка, с помощью которого, можно будет запустить тестер торговых систем. А дальше ваши возможности ограничит только полет Вашей фантазии.

Ну и, наверное, в заключение еще раз повторю: без внутреннего душевного комфорта Вы не получите удовольствия от общения с фондовой биржей. Обеспечить этот комфорт может только уверенность в собственных действиях. А уверенность - это компьютерный технический анализ.

 

Филиппович Александр  "Фондовый Навигатор" - http://f-navigo.ru

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Комментарии