Механическая торговая система, торговые стратегии, системный трейдинг, системная торговля, МТСТорговля по механической торговой системе - неожиданные риски

 «Механическая торговая система имеет много переменных, но наиболее капризной из них являются трейдеры. Процесс тестирования торговых систем избавлен от вашего чрезмерного эмоционального вмешательства. Но быть уверенным в том, что вы своевременно исполните все сигналы, которые поступят от механической торговой системы, нельзя».

Tushar Chande

 Итак, наша торговая система готова. Мы вооружены, и единственное, что нам остается сделать, так это начать торговать с ее помощью.

Но когда вы начинаете торговать, вы делаете денежную ставку. И если вы проиграли, вы не сможете вернуться и снова произвести настройку системы. Давайте рассмотрим список некоторых проблем, с которыми вы неизбежно столкнетесь в реальной торговле.

Представим, что мы удачно открыли позиции и, откинувшись на спинку кресла, наслаждаемся процессом роста прибыли на растущем рынке. А  вы, случайно, не забыли выставить стопы?

Выставлять стопы сразу после открытия позиции или нет - надо решить до того как вы начнете работать с торговой системой. Многие опытные трейдеры не выставляют стопы сразу, чтобы не светить их. И вводят их, только тогда, когда система покажет выход по стоп-сигналу. Но  уверены ли Вы в том, что не станете пересматривать положения стопов, отодвигая их, когда цена подкатится к линии споп-сигнала. Я рекомендую выставлять стопы сразу после открытия позиции.

Вы будете уверены в том, что в случае чего ордер будет исполнен на заданном уровне. Размещение стоп-заявки поможет вам избежать таких рисков как:Механическая торговая система, торговые стратегии, системный трейдинг, системная торговля, МТС

  • "риск туалетной комнаты" - движения на рынке всегда ускоряются в случае, если мы отлучаемся;
  • "риск телефонной занятости" - пока ваша мама вытягивает из вас пояснения по включению магнитофона, акции могут упасть ниже уровня ваших сигнальных линий.

Если ваша стратегия состоит в том, чтобы торговать много рынков по разным механическим торговым системам, то вы не должны забывать о ежедневных  проверках выставленных стоп-заявок в начале рабочего дня и после его окончания. Выставление стоп-заявок  на срок "до отмены" очень удобно. Но не забывайте про них. Они могут исполниться в самый неподходящий момент и принести кучу неприятностей в виде внеплановых сделок и убытков.

Еще один вопрос, который должен быть продуман заранее это как вы будете действовать в случае технических проблем со связью. Причина разрыва связи может быть любой от неисправностей у вашего провайдера до разрыва кабеля не вовремя работающим трактористом.

Когда будете составлять план, на случай форс-мажора с технической частью вашего оборудования, обдумайте следующие вопросы:

  • Первое, если вы торгуете краткосрочно и у вас возникли технические проблемы по вводу заявок, т.е. что-то мешает вам управлять позициями, лучше закрыть все позиции. Из опыта могу сказать, что мне не приходилось зарабатывать деньги на технических проблемах. Чаще наоборот. Закрыть позиции, конечно, неприятно. Вы, наверняка, будете думать, что упускаете редкую прибыль. Но это лучший выход.
  • Второе, вам надо разработать правила поведения на случай окончания форс-мажорной ситуации. Что вы будете делать? Сразу открывать ранее закрытые позиции, ждать возможного отката или ждать поступления следующего сигнала. Ответы на эти вопросы должны быть решены в вашей торговой системе и сочетаться с вашими индивидуальными особенностями.

Риски, Механическая торговая система, торговые стратегии, системный трейдинг, системная торговля, МТС

 

Итак, если ваша цель состоит в том, чтобы построить действительно хорошую механическую торговую систему - составьте инструкцию торговой системы. Опишите все идеи вашей системы. Внимательно проанализируйте все результаты тестов вашей системы после оптимизации. Обязательно сделайте выводы и составьте план, на случай форс-мажорных ситуаций с техникой.

 

Вот примерный план вашей будущей инструкции:

  • Введение - зачем вам нужна механическая торговая система - обоснуйте;
  • Какой из пройденных типов торговых систем вы хотите применять в своей торговле;
  • Отметьте все ваши ожидания от применения выбранных торговых систем;
  • Основные идеи, на которых построены системы и основные принципы их работы;
  • На каких рынках вы собираетесь торговать и на каких временных периодах (тайм-фреймах);
  • Каковы были начальные результаты тестирования торговых систем;
  • Результаты после проведения оптимизации;
  • Ваш анализ результатов тестирования торговых систем;
  • Порядок управления открытыми позициями в форс-мажорных ситуациях;
  • Статистика результатов реальной торговли;

Такой подход к работе с механическими торговыми системами позволит вам в проектировании следующих торговых систем

Патрик Янг.

Предыдущие статьи этой серии:

Еще статьи на тему торговли с механическими торговыми системами:

"Фондовый навигатор"

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Комментарии