Исторические данные и тестирование

Какой глубины историю надо тестировать, чтобы получить адекватную механическую торговую систему? Сколько сделок должно быть в тесте механической торговой системы? Среди трейдеров применяющих системную торговлю бытует мнение что для этого достаточно 30 сделок. В отношении краткоссрочных торговых систем это мнение очень далеко от истины. Но и для торговых систем построенных для дневных данных этого мало. Как минимум сто сделок  необходимо получить на истории, чтобы ваша механическая торговая система была устойчивой в течении длительного периода времени.

В настоящее время, важным является доступность к возможностям компьютерных исследований при проектировании механической торговой системы. Но надо признать, что хорошая система это не просто лучшим образом оптимизированная на истории торговая система. Это нечто другое.

В проектировании механических торговых систем есть не мало важных составляющих. Но первой в этом списке стоит задача сформулировать идею торговой системы. Потом эту идею надо проверить на исторических данных, из нескольких вариантов стоп-сигналов выбрать оптимальные, и, наконец, подобрать оптимальные параметры включенных в систему индикаторов.

При проектировании торговой системы, в которой способы открытия и закрытия позиций в основном адаптируются под движения цены, первый этап тестирования лучше проводить без выходов по стопам. Это позволит вам сразу оценить саму идею торговой системы, а затем оттачивать ее дополнениями.

Механические торговые системы, торговые системы, МТС, торговые стратегии, MTS

Если ваша торговая система будет более простой и идея ее не будет состоять в использовании рыночных характеристик движений цены, то исследование различных методик стопов будет полезным именно для начала тестирования.

В предыдущих статьях мы уже говорили, что размеры стопов сильно влияют на количество сделок. Кроме того, если размещение ваших стопов будет близко к точке входа, это повлечет за собой возможность длинной серии мелких убытков. Если вы расширите ваши стопы, то вы избежите этих неприятностей, но разовые убытки при этом могу  возрасти до значительных.

Если говорить о коротких стопах, то вариантов их рациональной модификации значительно больше, чем вариантов работы с длинными стопами. Если провести подряд несколько тестирований с  увеличением размера стопа от минимально целесообразного на определенную неизменную дельту, то можно отметить интересную закономерность. По мере удаления от цены открытия позиции влияние на результат будет быстро изменяться (причем возможно в сторону увеличения дохода), но пройдя какую-то определенную точку в сторону расширения результаты тестирования  будут изменяться тем меньше, чем дальше будет отодвигаться стоп.

То есть эффективность механической торговой системы уже не будет зависеть от дальнейших манипуляций.

Теперь обратим внимание на имеющуюся у нас глубину истории наших данных. Трейдеры системщики, часто считают, что для качественного тестирования вполне достаточно 10 лет. Можно сказать, что это минимально допустимый период для достоверного тестирования, но лучше больше.

Есть еще один важный взгляд - профессиональные системные трейдеры не берут для тестирования первые два года истории обращения на рынке инструментов для торговли. И причина этому в том, что в в течение первых двух лет рынки только развиваются и должны стать достаточно зрелыми.

Но главная опасность в процессе конструирования механической торговой системы - это переоптимизация или подгонка вашей системы под исторические данные.

Если в процессе разработки системы вы тестируете ее сразу на всем запасе исторических данных, то вы просто подгоняете ее под историю. Чтобы получить дейтвительно работающую торговую систему, можно имеющиеся исторические данные разбить на несколько характерных частей.

Подходы к таким разбивкам могут отличаться. Есть способ при котором, все данные разбиваются на две части. На одной из которых производится строительство системы а на другой её тестирование.

Мне больше нравиться другой подход в делении данных. Я делю их на три равные части

  • Набор данных - “конструирование”
  • Набор данных -  “Тестирование”
  • Набор данных -  “Подтверждение”.

Первую часть данных я применяю собственно для формализации идей и оптимизации параметров.

После окончания первого этапа работы мы исследуем поведение на том участке исторических данных название которому - "тестирование". Если результаты не соответствуют ожиданиям, возвращаемся к первому этапу и производим корректировки.

Механические торговые системы, торговые системы, МТС, торговые стратегии, MTS

В случае полученя интересного нам результата на обоих предыдущих участках переходим к окончательному тестированию на той части данных, которая называется "подтверждение".

Тестирование механической торговой системы на участке данных для подтверждения устойчивости очень важно:

  • Во-первых, это тестирование поможет вам получить более наглядное представление того, как ваша торговая система работатет в условиях реального рынка. При этом вы получаете дополнительную уверенность в том, что ею можно пользоваться в любых рыночных условиях. Вы получите уверенность в том, что ваша система выйдет в прибыльную зону после любых рыночных просадок. По закону Мерфи просадка начнется сразу вскоре после того, как вы выйдете с торговой системой на реальный рынок. Возможно вы вряд ли успеете заработать достаточно денег,  чтобы не получить ощутимого проседания от первоначального капитала. Уверенность в торговой системе и нужна для того, чтобы пережить эти трудные времена.
  • Во-вторых это тестирование позволяет вам понять соответствуют ли действия вашей торговой системы необходимому вам индивидуальному стилю торговли. Любая торговая система должна отражать ваши сильные стороны и исключить возможность влияния на торговлю ваших слабостей. Если вы испытываете дискомфорт, когда система удерживает вас в позиции в течении недель, когда цена идет против вас, то эта система не для вас.

Набор данных для стадии конструирования нужно выбирать с умом. Желательно, чтобы это период был не менее четырех лет. В нем должны присутствовать все характерные рыночные ситуации и восходящие тренды, и падения, и боковики. Если в выбранный период времени на рынке будет преобладать,  например, восходящий тренд, то вы получите торговую систему, которая не даст приемлемых результатов в других рыночных ситуациях. Если ваша система буде построена на участке данных с низкой волатильностью, то вы получите жуткие результаты, когда рынок придет в состояние серьезного волнения.

Продолжение следует...

Начало темы про механические торговые системы смотрите в статьях:

Читайте еще о механических торговых системах:

"Фондовый навигатор"  http://f-navigo.ru

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Комментарии