В процессе конструирования механических тоговых систем важно избежать простейших ошибок.

Первое - это сложность вашей механической торговой системы. Из какого количества правил она состоит. Хорошие торговые системы должны быть настолько просто спроектированы, чтобы вы смогли за 5 минут объяснить их вашей теще и оставить ее вместо себя  проводить торговые операции. Если система состоит из 20 страниц формул, то скорее всего она чрезмерно оптимизирована под исторические данные и будет мало пригодна для текущей ситуации.

 Во-вторых надо обратить внимание на способы фильтрации сигналов. При всем том,что фильтрация сигналов является очень полезным процессом, она также может быть чрезмерной. Многие трейдеры совершенствуя свою торговую систему добавляют все новые фильтры, пытаясь превратить линию капитала (Equity) в линию без просадок.Тут надо понимать что наше стремление отфильтровать ложные сигналы, которые чаще приводят к убыточным сделкам, не позволит нам отфильтровать все такие сигналы. А очень большое количесво фильтров это опять же попытка подогнать систему по исторические данные. Опытные проектировщик механических торговых систем предусматривают в системе не более пяти фильтров.

Механические торговые системы, торговые стратегии, системная торговля

 Серьезной ошибкой может быть создание системы без учета ликвидности рынка. Нельзя торговать биржевые инструменты где оборот менее пяти тысяч лотов в день и количество открытых позиций (открытый интерес) менее двадцати тысяч контрактов.

 Если Вы создали механическую торговую систему, которая генерирует торговые сигналы по цене закрытия акции, то вы должны учесть сможете ли вы исполнить такой сигнал системы. Если это цена закрытия дня, то она может сильно отличаться от цены открытия следующего дня. А если это цена закрытия часа или любого другого временного периода внутри дня, то вы не можете исполнять эти сигналы на прорыве, а должны дождаться именно закрытия. Результаты могут разительно отличаться.

 Можно написать торговую систему, которая будет генерировать сигналы на основе предположения о возможном диапазоне цен в период закрытия и заключать сделки перед закрытием не дожидаясь открытия следующего дня. Но тогда ваша торговая система должна учитывать лимиты ликвидности в период закрытия.

 Исполнение же сделок прямо перед закрытием торгов если вы ждете сигнала по закрытию дня может вызвать изменение цены закрытия в зону где сигнал возникнуть не должен.

 Есть рынки, окончание работы которых точно не определено (например, Форекс). Размер ликвидности этих рынков колеблется в течении сессии. Тем кто торгует на таких рынках надо заранее определять для себя рациональное время заключения сделок.

Механические торговые системы, торговые стратегии, системная торговля

 И еще одно. Рассмотрите ценовые данные на которых производится тестирование вашей механической торговой системы. Возможно в них включены данные послеторговых периодов и тогда цены закрытия максимумы и минимумы могут отличаться от тех на которых вы будете торговать.

Продолжение следует...

Начало читатйте в статьях:

"Фондовый навигатор"  http://f-navigo.ru

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Комментарии