Базовые элементы механических торговых систем.

Механические торговые системы, торговые стратегии, системная торговля

«Тот, кто плохо знает историю, неизбежно повторит ошибки, которые в ней уже встречались» - это старая как мир истина. Ценность самостоятельной разработки механических торговых систем и состоит в том, что в процессе мы изучаем историю и сможем найти способы применения полученных знаний в будущем.  Но при этом нельзя забывать о том, что точная подгонка торговой системы под исторические данные может привести к нежелательным последствиям. В следующих статьях этого цикла мы подробно исследуем этот вопрос.

При проектировании торговых систем необходимо учитывать семь базовых элементов на которых она строится.

  1. Тип системы;
  2. Технология фильтрации сигналов в неблагоприятных ситуациях;
  3. Правила входа в позицию;
  4. Стоп-заявки ограничивающие начальные риски;
  5. Трейлинг-стопы (скользящие стопы);
  6. Правила выхода из позиции;
  7. Правила повторного открытия позиции и методы открытия обратных сделок (переворот).

Основные типы систем

Существует три типа механических торговых систем, которые вы можете использовать в торговле на финансовых рынках.

  • Системы, следующие за трендом. Если вы будете конструировать такую систему, то ваша система должна включать алгоритм определения тренда;
  • Системы, работающие на пробоях (прорывах); Сигналы в этих системах поступают в направлении пробоя после консолидации в диапазоне цены инструмента, которым вы торгуете;
  • Системы, предназначенные для извлечения прибыли при, когда цена колеблется в каком либо диапазоне. Большинство профессиональных трейдеров имеют наборы из систем всех типов, которые позволяют получать прибыль при любых конфигурациях рынка.

Фильтры.

Если какие-либо рыночные условия недостаточно благоприятны по техническим признакам, торговая система должна иметь простой фильтр для отсева сигналов с низкой вероятностью положительного исхода. Более сложные фильтры помогают выбрать наиболее сильные сигналы из общего количества. Идея добавления простых фильтров в механическую торговую систему возникла из-за необходимости убрать по возможности ложные сигналы. В качестве фильтров очень часто применяются распространенные индикаторы компьютерного анализа, такие как RSI, Stochastic или индикаторы объема.

Правила входа в позицию.

Создание механической торговой системы предполагает исключение аналитического вмешательства трейдера в принятие решения о сделке в процессе торговли. Торговая система должна иметь такие правила открытия позиций, которые бы оставляли трейдеру, только обязанность на заключение сделки в момент поступления сигнала.

Стоп-заявки ограничивающие первоначальные риски.

Эти стопы определяются исходя из расчета допустимого размера потерь в случае неблагоприятного исхода сделки по различным методикам. В следующих статьях мы подойдем к этому подробнее

Трейлинг-стопы (скользящие стопы)

Трейлинг-стопы (скользящие стопы) – это стопы, которые вслед за развивающимся трендом, продвигаются в направлении движения цены, по каким-либо принципам.

Механические торговые системы, торговые стратегии, системная торговля

Правила выхода из позиции 

Позиция может быть закрыта по достижению ценой уровней стопов, по достижению целей или по другим принципам в случае изменения ситуации на рынке.

Правила повторного открытия позиции и методы открытия обратных сделок (переворот).

Есть торговые системы, которые в зависимости от применяемых в них индикаторов, могут постоянно держать вас в позиции. Поступление сигнала на продажу служит сигналом к одновременному открытию противоположной позиции. И наоборот. Есть также системы, которые включают правила повторного входа в случае продолжения тренда после выхода из позиции по цели.

Продолжение следует…

Читайте еще на эту тему:

"Фондовый рынок"  http://f-navigo.ru

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Комментарии