Патрик Янг. Статьи

Механическая торговая система, трейдерВ этом цикле статей мы постараемся рассмотреть все ключевые принципы торговли с помощью механических торговых систем. Начинающие, а также опытные проектировщики торговых систем получат пошаговую инструкцию о том как создать законченную механическую торговую систему.

 Вам не обойтись без вопроса: «а что же такое законченная механическая торговая система?». Каждый трейдер в качестве первой и основной задачи должен ставить задачу по конструированию системы, которая будет эффективной именно в его понимании. То есть ваши инвестиционные цели должны определять концепцию проектируемой торговой системы.

 Создавая механическую торговую систему, каждый трейдер исходит из идеи строительства машины, которая будет давать прибыль достаточно долгое время.  Торговая система  должна быть устойчива, как непотопляемый корабль, во время любых рыночных бурь. Механические торговые системы, которые не смогут выдержать рыночных волнений в любых рыночных фазах, в любые «времена года» рано или поздно приведут к крупному поражению. И конечно же, начальной идеей всех конструкторов механических торговых систем является создание работоспособной системы, которая сможет давать прибыль независимо от вздорности поведения рынка.

 Есть и другие факторы индивидуального характера определяющие концепцию проектируемой торговой системы. Вот их перечень:

  •  Размер вашего капитала
  •  Психологические характеристики
  •  Прибыльность системы связанная с рисками
  •  Потребность в затратах на текущее обслуживание
  •  Индивидуальные требования к системе

 

Размер вашего капитала

 Трейдеры - профессионалы, которые торгуют от имени институциональных финансовых компаний, должны для себя решить – будут ли они использовать все денежные ресурсы только для системной торговли, или какую-то часть своих лимитов выделят для торговли по другим принципам – например: фундаментальным.

По нашим сведениям, большинство банковских трейдеров небольшую часть средств от лимитов находящихся в управлении выделяют для системы следования за трендом. И эта часть является генератором постоянной прибыли на долгосрочных и среднесрочных временных периодах. В это время банковские трейдеры занимаются краткосрочными торговыми операциями. Не надо забывать о том, что у институциональных инвесторов в большинстве случаев есть возможность торговать на различных рынках. В подобных условия всегда возникает дилемма - использовать ли универсальную для всех рынков систему, или применять специфические способы торговли для каждого рынка.

Механическая торговая система, трейдерСитуация с частными инвесторами складывается немного легче. Частные инвесторы в большинстве случаев ограничены наличием свободного времени. Еще одго существенное ограничение – величина капитала, которую они могут выделить для торговли. Большая ошибка начинающих трейдеров это самообман насчет потребного времени для торговли. Если Вы где-то работаете, то ваша деятельность будет занимать весь рабочий день. Вы не сможете заниматься внутридневной торговлей.

Я встречал людей, которые в рабочее время отслеживали свои позиции по пейджерам, которые прятали под одеждой. Если Вы пойдете таким путем, то кроме увеличенных за счет сложностей слежения рисков, у вас могут возникнуть серьезные проблемы со службой. Вам нужно честно взвесить ваши возможности и вместо торговли «интрадей» перейти к торговле на дневых или даже недельных графиках. А значит ваша задача проектировать такие торговые системы, исполнять правила которых можно вечером после работы.

 Обратите внимание на размер вашего капитала. Если его не хватает, то не надо строить лишних иллюзий. Если ваши  лимиты не превышают 25 000 $, вы не сможете управлять системой торговли, которая проседает на исторических данных на 40000 $.

Если вы собираетесь оставить свою нынешнюю работу для того чтобы торговать в течении рабочего дня, то вот вам несколько мыслей по этому поводу - на текущей работе у вас есть постоянный годовой доход, оплачиваемый отпуск и еще ряд преимуществ.

Торговля в течении всего дня будет занимать в году все 365 дней. При этом у вас не будет отпуска. Кроме этого вы должны будете заработать сумму денег, которая даст вам доход не меньший, чем вы зарабатываете сегодня. И плюсом к этому вы должны из полученного дохода оплатить пенсионные взносы, медицинские страховки и т.д.

И было бы вовсе неверно уходить с работы из-за системы, которая показывает хорошие результаты на исторических данных. В дальнейшей торговле только очень редкая торговая система сможет заработать вам  столько же денег, сколько она обещала вам при тестировании на исторических данных.

 Психологические характеристики

 Для каждого трейдера очень важным является вопрос реальной оценки своих психологических способностей и особенностей. И здесь есть ограничения, которые в случае неправильного подхода к проектированию механической торговой системы могут привести неожиданно неприятным последствиям.

Механическая торговая система, трейдерПод каждый тип личности создается своя характерная для него система. Все люди разные, и все по разному переживают риски. Если система получилась с высокой волатильностью, вы можете не выдержать амплитуды колебаний по капиталу. Тогда вам, скорее всего, нужна система, которая позволит медленно наращивать капитал при низком уровне риска.

Другое дело если необходимость острых ощущений доминирует в ваших торговых мотивах. Тогда содержимое этого цикла статей ничем вам не поможет. Механическая торговая система не сможет дать вам того адреналина и удовлетворения, которое вы с лихвой получите принимая скороспелые сиюминутные решения.

У механической торговой системы задачи в корне другие. Её задача, исключив психологический факторы, помочь вам получить высокий доход. Запомните, правильная торговля и интересная жизнь это не одно и тоже. Как мы уже говорили, система должна исключить психологические факторы  из процесса принятия решений она должна автоматизировать ваши решения. Система уменьшает количество ошибок в торговле с помощью статистического анализа проведенного на стадии ее проектирования.

 В случае если Вас больше интересует эмоциональная сторона торговли, оставьте на время механическую торговую систему. Возможно, Вы любите постоянно заниматься собственным анализом текущей ситуации и воплощать их в сделки, тогда торговля с помощью механической торговой системы тоже не ваше направление.

Но большинство трейдеров часто попадают в состояние аналитического ступора, который как паралич лишает способности принимать хоть какое-то решение. Тогда механическая торговая система может стать хорошим доктором. Процесс проектирования системы включает столько аналитики и статистики, что заставляет Вас поверить в идеи, которые лежат в основе проектирования.

 Прибыльность системы связанная с рисками

 Если в Вас живет непреклонное желание сконструировать систему, которая каждый год будет давать вам 1000% годовых на вложенный капитал, то можно с тем же успехом забраться на крышу ближайшего дома  и выть на луну.

Запомните: - если Ваш постоянный годовой доход от торговли на рынке будет равен  20% в течение 20 лет - Ваше имя будет золотыми буквами вписано в книги по инвестициям и финансам. Механические торговые системы могут зарабатывать и больше, но они никогда не смогут оправдать ваших чрезмерных желаний. Рассчитывая на какую-то прибыльность системы очень важно быть реалистом.

 Потребность в затратах на текущее обслуживание

Нет торговых систем, которые делаются раз и навсегда. Каждая система требует временных затрат на ее текущее обслуживание, на проверку и периодическое обновление тех или иных ее компонентов.

 Индивидуальные требования к системе

 Механическая торговая система, трейдерИндивидуальные требования тоже относится к психологическим аспектам. Вы исходя их собственных ощущений  можете предъявлять к проекту системы ряд специфический требований. Кто хочет ограничить MDD (maximum system drodown) - максимальную просадку по капиталу определенным процентом (10 или 20%). Есть трейдеры, которые не терпят длинная череда непрерывных убыточных сделок. И конечно же, это вопросы психологии трейдера, который будет использовать построенную торговую систему. Основное в механической торговой системе, после ее прибыльности обеспечение комфортной работы трейдера, если не наоборот.

 В следующих статьях мы начнем рассматривать компоненты, которые будут объединяться в механическую торговую систему математическими исследованиями.

Начало можно прочитать здесь "Как делаются механические торговые системы"

"Фондовый навигатор" http://f-navigo.ru

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Комментарии