Механические торговые системы, МТС, MTS и дни недели-3

Среда пришла неделя прошла?

MTS, МТС, Механические торговые системы и дни неделиЗдравствуйте уважаемые читатели. Сегодня мы продолжим исследования календаря (дней недели) на предмет поиска математических преимуществ, с помощью которых можно улучшить производительность проектируемых механических торговых систем.

Начало этой темы вы можете найти в статьях:

В предыдущей статье мы протестировали МТС с входом в позицию на открытии в начале условной недели и выходом из позиции на закрытии в последний день условной недели. В результатах тестирования явно прослеживается зависимость прибыльности торговли  от дня открытия позиции.

Пять вариантов торговой недели:

  • Понедельник – пятница. Профит = - 173,20 руб (-17,32%) (от капитала в 1000 рублей);
  • Вторник – понедельник следующей недели. Профит = - 16,89 руб (-1,69%) (от капитала в 1000 рублей);
  • Среда – вторник следующей недели. Профит = - 42,48 руб (-4,25%) (от капитала в 1000 рублей);
  • Четверг – среда следующей недели. Профит = - 220,09 руб (-22,01%) (от капитала в 1000 рублей);
  • Пятница – четверг следующей недели. Профит = - 114,32 руб (-11,43%) (от капитала в 1000 рублей).

Как видно из результатов, открытие позиции во вторник и среду дает явное преимущество перед другими днями недели. Правда результаты торговли настолько плачевны, что вряд ли заинтересовали Вас, как достойные внимания. Но давайте не будем торопиться.

 

Среди тех недель в которые мы торговали явно были недели, когда после открытия цена устремлялась вниз не оставляя нам шансов на прибыль. При этом, правила нашей механической торговой системы не позволяли нам катапультироваться по каким-либо признакам надвигающейся опасности.

Сегодня мы постараемся придать немного ума нашей МТС, механической торговой системе, чтобы избежать явно глупого ожидания неминуемых крупных убытков и при этом не потерять преимуществ, которые являются целью нашего исследования.

Что изменим в правилах торговли?:

  • 1.      Для наглядности начальный капитал определяем в 100000 рублей и пользуемся одним плечом предоставляемым брокером. Брокеру отдаем посреднические - 0.05% от сделки;
  • 2.      Размер позиции рассчитываем исходя из двух процентов риска на капитал в одной сделке.
  • 3.      Вводим стопы. Стопы могут быть самые различные. Лучшие стопы опираются на локальные минимумы тайм-фрейма, в котором мы торгуем. Но для наших целей пока не важны мелочи и я решил ввести простенький стоп, основанный на среднем диапазоне пятиминутных баров.
    • a.        рассчитываем средний диапазон пятиминутного бара за последние пару дней (можно оптимизировать этот параметр) MARange =MA(High-Low, Period);
    • b.       Вводим кратное N для определения удаленности стопа от места покупки и рассчитываем Delta = N* MARange. Параметр N подбираем путем оптимизации;
    • c.       линия стоп-сигнала StopLine рассчитывается следующим образом: Цена открытия дня Daily Open входа в позицию минус расстояние до стопа StopLine = Daily Open - Delta. Этот стоп-сигнал не передвигается в течение всей недели.
  • 4.      Начальный риск рассчитываем как Risk = (Daily Open- StopLine)*1.2 (на 1.2 умножаем для учета возможного проскальзывания).
  • 5.      Покупаем не по цене открытия, а по цене закрытия пятиминутного бара, если Close пятиминутного бара больше Daily Open (цены открытия дня начала условной недели). Возможно, в течение первого дня недели сделка закрывается по стопу и Close пятиминутного бара повторно пробивает Daily Open – снова входим в позицию. Если в первый день условной недели, после выхода по стопу, повторного входа не было, ждем следующего начала (первого дня) условной недели.
  • 6.      Продаем:
    • a.       По стоп-сигналу, если Close пятиминутного бара меньше начального стопа в любой день недели до ее окончания;
    • b.      Если выхода по стопу не произошло, выходим по цене закрытия последнего пятиминутного бара недели, то есть по закрытию условной недели.

Amibroker,Амиброкер,MTS, МТС, механические торговые системы и дни неделиКод механической торговой системы для Амиброкера следующий:

Per = Optimize("Per",240,80,300,10); //Период МА для расчета среднего диапазона 

PartMARange = Optimize("Part",2,0.5,10,0.5);//Кратное для расчета стоп сигнала 

MARange=MA(H-L,Per);// Средний диапазон 

Delta=MARange*PartMARange;//Расстояние до стопа от сигнальной линии на покупку 

//-------------------------------------- 

  DailyOpen=TimeFrameGetPrice( "O", inDaily, 0 );// Цена открытия дня 

WeeklyOpen=ValueWhen(DayOfWeek()==1,DailyOpen,1);//Цена открытия условной недели 

BarIndexInDaily=IIf(DayOfWeek()==5,BarIndex(),0);//Индекс баров последнего дня недели 

DailyCloseBar=IIf(BarIndexInDaily>Ref(BarIndexInDaily,1),1,0);//Индекс последнего бара недели 

StopLine=WeeklyOpen-Delta;//Линия стоп сигнала 

Buy=DayOfWeek()==1 AND C>=DailyOpen;// Правило покупки механической торговой системы 

Sell=IIf(DailyCloseBar==1,C,0) OR C<StopLine;// Правило продажи механической торговой системы 

//Расчет размера позиции 

EQ=Equity(1);//Текущий капитал

Risk=0.02*Ref(EQ,-1);//Риск от капитала на предыдущем баре

DSt=(WeeklyOpen-StopLine)*1.2;// Риск на одну акцию

Perc=(Risk/DSt*BuyPrice)/Ref(EQ,-1)*100;

SetPositionSize(Perc, 2 );

 

В зависимости от времени, которое Вы можете уделить торговле, можно выбрать вариант с длинными стопами (насколько их можно назвать длинными для торговли внутри недели) и короткими стопами.

Я приведу статистику по обоим вариантам:

  • Длинными стоп сигналами назовем стопы расположенные в 8 средних диапазонах MARange;
  • Короткими стоп-сигналами назовем стопы расположенные на расстоянии двух средних диапазонов.

MTS, МТС, Механические торговые системы и дни неделиПонедельник – пятница и механические торговые системы

Amibroker,Амиброкер,MTS, МТС, механические торговые системы и дни неделиРезультаты тестирования в Амиброкере (Amibroker):

МТС, MTS с длинными стоп сигналами.

  • Всего сделок – 183;
  • Выигрышных - 65 (35,52%);
  • Проигрышных - 118 (64,48%);
  • Профит = 19905 руб (19,9%) ;
  • Максимальное проседание =-50182 руб (-36,09%).

МТС, MTS с короткими стоп сигналами

  • Всего сделок – 219;
  • Выигрышных - 42 (19,18%);
  • Проигрышных - 177 (80,82%);
  • Профит = 73146 руб (73,15%) ;
  • Максимальное проседание =-100581 руб (-45,58%).

 

MTS, МТС, Механические торговые системы и дни неделиУсловная неделя «Вторник – понедельник следующей недели» и механические торговые системы.

Amibroker,Амиброкер,MTS, МТС, механические торговые системы и дни неделиРезультаты тестирования в Амиброкере (Amibroker):

МТС, MTS с длинными стоп сигналами

  • Всего сделок – 190;
  • Выигрышных - 80 (42,11%);
  • Проигрышных - 110 (57,89%);
  • Профит = 200042 руб (200%) ;
  • Максимальное проседание =-55203 руб (-22,63%).

МТС, MTS с короткими стоп сигналами

  • Всего сделок – 266;
  • Выигрышных - 49 (18,42%);
  • Проигрышных - 217 (81,58%);
  • Профит = 101721 руб (106%) ;
  • Максимальное проседание =155498 руб (-44,91%).

 

MTS, МТС, Механические торговые системы и дни неделиУсловная неделя «Среда – вторник следующей недели» и механические торговые системы.

Amibroker,Амиброкер,MTS, МТС, механические торговые системы и дни неделиРезультаты тестирования в Амиброкере (Amibroker):

МТС, MTS с длинными стоп сигналами

  • Всего сделок – 212;
  • Выигрышных - 84 (39,62%);
  • Проигрышных - 128 (60,38%);
  • Профит = 107544 руб (107%) ;
  • Максимальное проседание =-74115 руб (-30,37%).

МТС, MTS с короткими стоп сигналами

  • Всего сделок – 283;
  • Выигрышных - 60 (21,20%);
  • Проигрышных - 223 (78,80%);
  • Профит = 254536 руб (254%) ;
  • Максимальное проседание =237492 руб (-56,47%).

MTS, МТС, Механические торговые системы и дни неделиУсловная неделя «Четверг – среда следующей недели» и механические торговые системы.

Amibroker,Амиброкер,MTS, МТС, механические торговые системы и дни неделиРезультаты тестирования в Амиброкере (Amibroker):

МТС, MTS с длинными стоп сигналами

  • Всего сделок – 206;
  • Выигрышных - 72 (34,95%);
  • Проигрышных - 134 (65,05%);
  • Профит = -20378 руб (-20,38%) ;
  • Максимальное проседание =-63893 руб (-46,05%).

МТС, MTS с короткими стоп сигналами

  • Всего сделок – 271;
  • Выигрышных - 42 (15,5%);
  • Проигрышных - 229 (84,50%);
  • Профит = -65824 руб (-65,82%) ;
  • Максимальное проседание =-110422 руб (-76,51%).

MTS, МТС, Механические торговые системы и дни неделиУсловная неделя «Пятница - четверг следующей недели» и механические торговые системы.

Amibroker,Амиброкер,MTS, МТС, механические торговые системы и дни неделиРезультаты тестирования в Амиброкере (Amibroker):

МТС, MTS с длинными стоп сигналами

  • Всего сделок – 203;
  • Выигрышных - 78 (38,42%);
  • Проигрышных - 125 (61,58%);
  • Профит = -25833 руб (-25,83%) ;
  • Максимальное проседание =-78876 руб (-52,47%).

МТС, MTS с короткими стоп сигналами

  • Всего сделок – 272;
  • Выигрышных - 43 (15,8%);
  • Проигрышных - 229 (84,19%);
  • Профит = -83248 руб (-83,2%) ;
  • Максимальное проседание =-201381 руб (-92,68%).

Теперь давайте сведем все полученное в общую таблицу:

Не забывайте кликать для увеличения

MTS, МТС, Механические торговые системы и дни недели

Наверное, пришла пора подвести некоторые итоги. У очень уважаемого мною трейдера Ларри Вильямса, дни недели являются любимым фильтром для сделок. Именно его опыт подтолкнул меня к аналогичным поискам на российском рынке. И как мне кажется, читателю тоже будет интересна эта статистика. Применять ее при проектировании механических торговых систем или нет - право каждого. Но то, что закономерности тут очевидны – факт.

Удачи Вам в торговле.

Филиппович Александр – «Фондовый навигатор».

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Комментарии