• Internet-trading
  • 1

МТС - Исследования про календарь

Механические торговые системы, МТС, MTS и дни недели-3

Среда пришла неделя прошла?

MTS, МТС, Механические торговые системы и дни неделиЗдравствуйте уважаемые читатели. Сегодня мы продолжим исследования календаря (дней недели) на предмет поиска математических преимуществ, с помощью которых можно улучшить производительность проектируемых механических торговых систем.

Начало этой темы вы можете найти в статьях:

В предыдущей статье мы протестировали МТС с входом в позицию на открытии в начале условной недели и выходом из позиции на закрытии в последний день условной недели. В результатах тестирования явно прослеживается зависимость прибыльности торговли  от дня открытия позиции.

Пять вариантов торговой недели:

  • Понедельник – пятница. Профит = - 173,20 руб (-17,32%) (от капитала в 1000 рублей);
  • Вторник – понедельник следующей недели. Профит = - 16,89 руб (-1,69%) (от капитала в 1000 рублей);
  • Среда – вторник следующей недели. Профит = - 42,48 руб (-4,25%) (от капитала в 1000 рублей);
  • Четверг – среда следующей недели. Профит = - 220,09 руб (-22,01%) (от капитала в 1000 рублей);
  • Пятница – четверг следующей недели. Профит = - 114,32 руб (-11,43%) (от капитала в 1000 рублей).

Как видно из результатов, открытие позиции во вторник и среду дает явное преимущество перед другими днями недели. Правда результаты торговли настолько плачевны, что вряд ли заинтересовали Вас, как достойные внимания. Но давайте не будем торопиться.

 

Механические торговые системы, МТС, MTS и дни недели-2

MTS, МТС, Механические торговые системы и дни недели

Понедельник начинается в среду?

В предыдущей статье «Механические торговые системы, МТС, MTS и дни недели-1» я начал разговор о поиске статистических преимуществ в календаре для применения их в торговле на фондовом рынке. По результатам исследований с акцией ОАО «Газпром» мы получили вот такую табличку.

Жмите на картинку для увеличения

MTS, МТС, Механические торговые системы и дни недели

Результаты показали, что в этой теме есть рациональное зерно, и не принимать этого во внимание при проектировании механических торговых систем да и просто в торговле было бы расточительством.

 

Механические торговые системы, МТС, MTS и дни недели.

MTS, МТС, Механические торговые системы,Технический анализВ старых записях наткнулся на свою попытку исследования рынка с точки зрения поиска математических преимуществ, которые могут дать фильтры основанные на днях недели. Тогда эта мысль появилась после чтения книги Ларри Вильямса "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли".

Хотелось выжать что-либо удобоваримое для торговли - как-то улучшить ее результаты,  поискав циклические закономерности связанные с "пятницей тринадцатого" :)?

Итак, зависят ли результаты торговли от дня недели в который торговля проводится или в который сделка начинается?
Те исследования проводились до 2008 года. Разумеется они не включили очень интересного участка рынка, когда цены завораживали всю страну уникальной способностью валиться бесконечно, и загонять в угол глубочайшего пессимизма даже весьма опытных бойцов.

Я решил повторить эту работу с учетом новейшей истории России. Возможно, что-нибудь из найденного и пригодится для увеличения производительности механических торговых систем.


О целях исследования я уже говорил - сейчас немного подробнее методах. Исследование проводим с помощью программы технического анализа "Амиброкер". Пока для исследования беру акцию ОАО "Газпром". Почему Газпром? У него классная история:

  • Начало торговли на ММВБ в 2006 году с цены в 239 рублей
  • Взлеты до 370 рублей
  • Падение до 85 рублей
  • Текущая цена - 158 рублей
  • Стратегия купил и держи 238 - 158 = 80 рублей на одной бумаге или потеря 33%.


Впрочем, если присмотреться, то в этот период большинство бумаг вели себя также неадекватно. Ну Газпром так Газпром.

Какие исследования проведем? Будем рассматривать результаты торговли при следующих условиях:

1. Купля на открытии, Продажа на закрытии. Для каждого дня недели. Какие дни эффективнее для работы в лонг внутри дня.
2. Купля на открытии, Продажа на открытии следующего дня, Учитываем ночи все-таки в сутках они есть

 Начальный капитал 239 рублей, чтобы хватило на одну акцию. Торгуем одной акцией. Еслли в процессе просядем так, что не хватит денег на одну акцию, занимаем у брокера (пока беспроцентно для эксперимента).

 

Комментарии