11. Использование системы Максимальной прибыли в Метасток (Using the Maximum Profit System Metastock)

Система максимальной прибыли (Maximum Profit System) располагается в верхней части диалога «System Tester dialog». Это специальная система, которую нельзя редактировать и она ничего не предсказывает. Эта система показывает наилучший сценарий торговли для выбранной акции. Решения о открытии/закрытии и позиций принимает на основании уже известного ей последующего изменения цен. (такой «роскоши» у Вас не будет). Эта система используется, только как измерительная шкала, но не торговая система...

Для запуска системы Максимальной прибыли:

  • Выберите опцию «System Tester» из меню «Tools» или щелкните по аналогичной клавише на главной панели инструментов.
  • В диалоге «System Tester dialog» отметьте систему "Maximum Profit System"(которая расположена в  верхней части диалога) и щелкните по кнопке «Test».
  • Когда тестирование будет закончено, щелкните по кнопке «Reports».

Общий отчет показывает цифровые данные отражающие общие результаты тестирования. Заметим, что значения колонки "Losing Trades" равны 0.  Это связано с тем, что «идеальная» система (а «Maximum Profit System» таковой и является) не должна совершать убыточные операции.

Результаты, полученные при помощи «Maximum Profit System» можно сравнить с результатами других торговых систем.  Чем ближе результаты других торговых систем к результатам «Maximum Profit System», тем лучше.

Несмотря на то, что  система «Maximum Profit System» выдает максимально возможные результаты, индекс «Reward/Risk index» может быть меньше, чем 100%. Это связано с тем, что при входе в первую позицию, из начального капитала вычетаются комиссионные за вход и образуется «начальный провал» (initial drawdown) денежного баланса.

Торговое ожидание (trade delay) и процентная ставка (interest rate) равны 0, т.к. они не используются системой «Maximum Profit System».

12. Советы по улучшению систем (System Development Tips)

Увеличение прибыльности торговых систем - трудная задача. Даже после большого количества экспериментов по развитию системы, мы сами все еще находимся рядом с ненадежными системами.

12.1 Валидность результатов тестирования/оптимизации (Is Testing/Optimizing Valid?)

Одна из наиболее частых ошибок при разработке торговых систем - это сверхподгонка торговых правил к специфическому набору данных. Прежде чем поверить в то, что  Вы обнаружили «священный грааль» торговых систем, проверьте следующие моменты:

  • Обратите внимание на линию денежного баланса (см. «Using The Equity Line»).  Эта линия должна плавно подниматься вверх. Резкие скачки говорят о неустойчивой прибыли.
  • Проведите тестирование с использованием различных временных окон. (Т.е. разбейте массив данных на части, и выполните тестирование для каждой части) Результаты должны быть схожи с теми, что получены при тестировании на оригинальных данных.
  • Проведите повторную оптимизацию использовав, только половину оригинального массива данных.  Затем, протестируйте оставшуюся половину с использованием полученных  оптимальных значений параметров. Если тест «валиден», то результаты двух тестов должны быть похожи.
  • Протестируйте систему при различных типах трендов (т.е. восходящем, нисходящем и боковом). Хорошая система должна работать при всех типах трендов,  поскольку Вы не можете  всегда знать, когда рынок поменяет направление тренда.

Помните, что ценами на рынке управляют человеческие ожидания.   Однако, нереально, чтобы механическая система последовательно прогнозировала изменения в их ожиданиях.  Вы рекомендуем Вам использовать торговые системы в сочетании с другими методами инвестиционного анализа.

12.2 Комиссионные (Commissions)

Обратите пристальное внимание на количество торговых операций сгенерированных системой. Если при большом количестве торговых Вы получили большую прибыль, убедитесь в реальности размера комиссионных. Результаты могут сильно отличаться в зависимости от размера комиссионных.

12.3 Сравнение Выигрышных и Убыточных операций (Winning Trades Versus Losing Trades)

Простое сопоставление количества выигрышных и убыточных операций достаточно упрощенный подход. Несмотря на важность этих показателей, Вы должны обратить внимание на отношение  Среднюю величину выигрыша (Average Win) в отношении к Средней величине убытка (Average Loss). См. «Results Report». Так некоторые вполне приличные системы могут иметь количество убыточных операций больше чем прибыльных. Однако, при этом Средняя величина выигрыша может намного превышать Среднюю величину убытка.

12.4 «Безрисковая» прибыль (Interest)

Если Вы специфицировали в торговой системе процент прибыли, получаемый, когда система находится в позиции «вне рынка», то оптимизация может привести к  системе,  которая большинство времени находится «вне рынка».  Так система, у которой каждая операция была убыточной, может оказаться самой прибыльной системой, если она находилась в позиции «вне рынка» больше чем другие тесты.

Эти рассуждения легко проверить, если в опции «Annual interest rate» диалога «System Testing Options»  установить очень высокий процент (например, 100%) и затем провести оптимизацию.

12.5 Зиг Заг фильтр (The Zig Zag Trap)

Индикатор Зиг Заг (см. «Zig Zag») использует ретроспективный подход, чтобы отфильтровывать флюктуации. Он показывает только движение цены, которое равно или больше специфицированного значения. Однако, этот индикатор определяет это «постфактум» (что не дает выгоды трейдерам)

Поэтому, никогда не используйте этот индикатор в торговых системах, т.к. он выдает результаты непригодные для реальной торговли.

12.6 Использование линии денежного баланса (Using The Equity Line)

Линия денежного баланса несет очень полезную информацию. достаточно одного быстрого взгляда на эту линию, чтобы в целом оценить работу торговой системы.

Note that when an equity line is plotted, it is plotted on the selected chart.  The selected chart is not necessarily the chart that the system test was calculated on.

В идеальном случае это должна быть пологая восходящая линия. Резкие пики и спады на этой линии свидетельствуют о том, что торговая система неустойчива и рискованна. Также заметим, что систему, которая генерирует “гигантскую” прибыль на одной торговой операции (например, короткая позиция во время биржевого “краха” 1997 г.), также нельзя признать пригодной для повседневной работы.

12.7 Использование команд Вырезать/Копировать/Вставить (Use the Cut/Copy/Paste Commands)

Для ускорения процесса написания формул торговых правил, советуем Вам активно использовать функции Вырезать/Копировать/Вставить (Cut/Copy/Paste). Дело в том, что часто торговые правила системы  практически идентичны, за исключением отличия в нескольких операторах. Обратите внимание на следующие торговые правила с использованием пересечения простой скользящей средней.

Enter Long:  c > mov(c, 39, s)
Close Long:  c < mov(c, 39, s)

Вы видете, что отличие заключается лишь в операторах “больше”/”меньше”  (т.е., > и < ).

Вместо того, чтобы печатать оба правила, можно напечатать только первое, выделить его при помощи клавиш “SHIFT+Правая стрелка”, копировать посредством “CTRL+C”, затем вставить на месте второго правила при помощи “CTRL+V” ) и изменить оператор сравнения. Конечно, реальная польза от применения копирования и вставки заметна, когда Вы вводите правила значительно длиннее тех, что были приведены выше.

 

"Фондовый навигатор" - про фондовый рынок, интернет-трейдинг, фундаментальный и технический анализ, торговые системы

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Комментарии