10. Просмотр отчетов в  Метасток (Viewing the Reports Metastock)

При тестировании типичной системы (см. “Compare Reports” по сравнительным отчетам) МетаСток отслеживает несколько десятков тысяч деталей тестирования. Эта информация представляется в серии отчетов. Каждый из отчетов предлагает, какую либо дополнительную информацию о тесте.

Общий отчет (Summary Report) дает  очень краткую информацию об оптимизационных тестах системы. При этом, если торговая система не содержит переменных оптимизации, в Общем отчете будет представлен только один тест.

Системный отчет (System Report) состоит из четырех страниц (вкладок) , три из которых содержат отчеты описываемые ниже:

Страница результатов (Results page) дает краткое описание результатов теста выбранного из “Общего отчета”.

Страница торговых операций (Trades page) представляет детальное описание каждой торговой операции сгенерированной выбранным тестом.

Страница баланса (Equity page) показывает изменение “день за днем” общего денежного баланса в результате работы торговой системы.

Детализированный отчет по торговым операциям (Trade Detail report) предоставляет детальную информацию по конкретной длинной или короткой транзакции...

10.1 Общий отчет (Summary Report)

Общий отчет показывает статус (по прибыльности) теста  и дает короткую информацию по каждому из выполненных тестов. При отсутствии в торговых правилах  переменных оптимизации появляется отчет только по одному тесту.

Общий отчет можно вывести из диалога “System Tester dialog” при помощи кнопки “Reports”. При этом справа от отмеченного теста системы  должна иметься буква "R". Ширину столбцов Общего отчета можно регулировать путем “захвата” мышью вертикальных разделителей в заголовке таблица и их перемещения до требуемой ширины.

Print. (Печать) При выборе этой кнопки содержимое Общего отчета посылается на принте.(Будет напечатано полное содержание отчета по тестам  независимо от того какой из тестов был отмечен.) См. ”Printing Reports”.

Sort.  (Сортировка) Эта кнопка служит для  сортировки Общего отчета.   После щелчка по этой кнопке, Вам будет предложено выбрать поле для сортировки и порядок сортировки (восходящий или нисходящий). См. “Sorting the Summary Report”.

Reports.  (Отчеты) При помощи этой кнопки Вы можете вывести диалог Системного отчета  для отмеченного в диалоге Общего отчета теста. См. “System Report dialog”.

10.1.1 Колонки Общего отчета  (Summary Report Columns)

Test number. (Номер теста) Каждый тест нумеруется в порядке их выполнения.

Status. (Статус) Статус может иметь три состояния  "Ok" (нормальный тест), "Invalid" (испорченный тест) или "Terminated" (прерванный тест).

Статус - ”Invalid”, появляется, если имела место математическая ошибка, например, такая как деление на 0. Результаты такого теста присутствуют в отчете, однако их пригодность сомнительна.

Статус - "Terminated", возникает, если торговое правило не может быть задействовано системой.. Например, когда недостаточно данных для обработки: торговое правило содержит скользящую среднюю с периодом 200, а в наличии имеется только 100 периодов.    Если отчет был прерван, Вы можете выбрать этот отчет и  вывести описание возникшей ошибки.

Net Profit. (Чистая прибыль) Чистая прибыль или убыток полученная торговой системой. Сюда также включается прибыль/убыток от “принудительного” закрытия открытой позиции (если такая существовала) в конце теста.

Percent Gain or Loss. (Процент прибыли или потерь) Прибыль или убыток в процентах относительно начального денежного баланса полученный торговой системой. Здесь также учитывается прибыль/убыток от “принудительного” закрытия открытой позиции (если такая существовала) в конце теста  Это значение не выводится, если был активирован флажок "points only".

Total Trades. (Всего торговых операций) Общее число торговых операций, которое было сгенерированно тестом.

Это число относится только к  закрытым торговым операциям и не включает открытую позицию, которая могла существовать на момент окончания теста. Кроме того, это число может быть равно 0, если была открыта только одна позиция, и не было сгенерированно сигнала ее закрытия к окончанию тестирования.

Winning Trades. (Выигрышные операции) Количество операций закрытых с прибылью.

Losing Trades. (Проигрышные операции) Количество операций закрытых с убытком.

Average Win/Average Loss. (Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу) Средний выигрыш насчитывается как сумма прибыли всех прибыльных операций деленная на количество таких операций. Аналогично насчитывается  средний проигрыш.

OPT. (Значение переменной оптимизации)  В отчете может присутствовать до 10 таких колонок (по одной на каждую переменную). В колонке показывается значение переменной оптимизации, которое было использовано в тесте.

10.1.2 Сортировка Общего отчета  (Sorting the Summary Report)

Для того чтобы отсортировать содержимое Общего отчета необходимо щелкнуть по кнопке  “Sort” в диалоге ”Summary Report dialog”.

Sort by. (Что сортировать) Выберите  из ниспадающего списка колонку по значениям которой будет сортироваться отчет. Сортируя по колонкам “Net Profit” или “Percent Gain or Loss” Вы увидите какой из тестов дал наибольшую прибыль.

Ascending.  (Восходящий) Сортировка от наименьших значений к наибольшим.

Descending.  (Нисходящий) Сортировка от наибольших  значений к

наименьшим.

10.2 Отчет по системе (System Report)

Системный отчет состоит из четырех страниц (вкладок), из которых три содержат подробные отчеты по выбранному тесту, а четвертая страница предоставляет информацию по торговым правилам, переменным оптимизации и опциям тестирования торговой системы.

Arrows. (Стрелки) При помощи этой кнопки можно вывести или убрать с графика стрелки сигналов покупки/продажи, метки  выхода из позиции, а также метки стопов. Если в данный момент на экране нет графика, эта кнопка неактивна.

Plot Equity. (График денежного баланса). При выборе этой кнопки на графике открывается  новое внутреннее окно, в котором рисуется линия, отражающая ежедневное изменение денежного баланса. Начальное (базовое) значение этой линии равно величине Вашего первичного баланса, специфицированной в диалоге “System Testing Options”. В дальнейшем  эта линия движется вверх или вниз от базового значения в зависимости от успешности Ваших  торговых операций. график денежного баланса может быть скопирован или перемещен на другие графики  тем же способом как и график обычного индикатора. (см. Copying and Moving Indicators).

См. “Using The Equity Line”.

Print.  Щелчком по этой кнопке Вы можете вывести диалог печати (Print dialog) при помощи которого можно распечатать отчет.  См. “Printing Reports”.

Inspect.  (Инспекция) Эта кнопка активна, если Вы находитесь на странице отчета о торговых операциях (Trades page) или отчета о прибыли (Equity page). Выбор этой кнопки вызывает детализированный отчет “Trade Detail report” по торговым операциям для отмеченного теста  См. “Trade Detail Report”.

10.2.1 Отчет о результатах (Results Report)

Этот  отчет дает детальную информацию о результатах тестирования для отмеченного в “Общем отчете” теста.

Total Net Profit. (Общая чистая прибыль) Общая прибыль/убыток полученные в результате работы теста. Сюда также включается прибыль/убыток от “принудительного” закрытия открытой позиции (если такая существовала) в конце теста.

Percent Gain or Loss. (Процент прибыли или потерь) Прибыль или убыток в процентах относительно начальных инвестиций.

Initial Investment. (Начальные инвестиции)  Количество денежных средств инвестированных в начале тестирования. (Это значение специфицируется в диалоге “System Testing Options dialog”)

Open Position Value. (Цена открытой позиции) Значение (цена) последней открытой позиции (если таковая была), которую в конце теста программа закрывает принудительно по цене последнего загруженного в тест периода.

 

Annual Percent Gain/Loss.  Общая чистая прибыль выраженная в процентах годовых.

Формула расчета:

Annual Gain/Loss  =

_________________365_________________ 

*  Total Gain/Loss

Число календарных дней загруженных в тест

Interest Earned.  Прибыль полученная в тот момент, когда торговая  система не имела открытых позиций. Т.е. деньги были свободны и их можно было вложить в ликвидный “безрисковый” финансовый инструмент.

Current Position. (Текущая позиция) Длинная (long), короткая (short), нет открытых позиций (out).

Date Position Entered. (Дата открытия позиции). Дата открытия текущей позиции.

Buy/Hold Profit. Прибыль которую можно было бы получить при стратегии “купить и держать”. Эта стратегия подразумевает, что Вы совершаете покупку в первый день загруженных данных и держите эту позицию. Прибыль рассчитывается исходя из цен первого и последнего дня загруженных данных. Учитываются комиссионные за вход в позицию.

Естественно, необходимо, чтобы Ваша торговая система  давала прибыль большую, чем  стратегия “купить и держать”(т.е. “Total Net Profit” должна быть больше, чем “Buy/Hold Profit”). В противном случае, Ваша торговля не стоит потраченного времени и усилий.

Заметим, если “Buy/Hold Profit” имеет отрицательное значение, это означает, что прибыль принесла стратегия “продать и держать” (short and hold) в тех же размерах.

Buy/Hold Percent Gain/Loss. Прибыль при стратегии “Buy/Hold Profit” в процентном выражении относительно начальных инвестиций.

Days in Test. Общее число календарных дней загруженных в тест.

Annual Buy/Hold Percent Gain/Loss. Прибыль при стратегии “Buy/Hold Profit” в процентах годовых относительно начальных инвестиций.  См. “Annual Percent Gain/Loss”.

Total Closed Trades. Общее количество завершенных торговых операций. (Если при окончании тестирования остается открытая позиция, то она не включается в это количество.)

Average Profit Per Trade. Средняя прибыль на торговую операцию.(исключается незакрытая на конец теста позиция).

Total Long Trades.  Количество завершенных (закрытых) длинных позиций.

Winning Long Trades. Количество завершенных (закрытых) с прибылью длинных позиций.

Commissions Paid. Сумма всех выплаченных комиссионных за время теста. (В эту сумму не включаются предполагаемые комиссионные за  закрытие открытых к окончанию теста позиций.)

Average Win/Average Loss Ratio. Отношение средней прибыли выигрышных операций  (Averages Win) к среднему убытку проигрышных операций (Average Loss).  “Averages Win” - сумма прибыли по всем выигрышным торговым операциям деленная на количество таких операций. “Average Loss” рассчитывается аналогично.

Total Short Trades. Количество завершенных (закрытых) коротких  позиций.

Winning Short Trades. Количество завершенных (закрытых) с прибылью коротких позиций.

Total Winning Trades. (Всего выигрышных операций) Количество завершенных (закрытых) с прибылью длинных и коротких позиций.

Amount of Winning Trades. Общая прибыль от всех (коротких и длинных) выигрышных торговых операций.  Эта величина не включает прибыль от открытой на конец тестирования позиции, если таковая существует. Следовательно сумма  "Amount of Win Trades" и "Amount of Lose Trades" (см. ниже) может не совпадать с величиной общей чистой прибыли (Total Net Profit).

Average Win. Средняя прибыль рассчитанная  от всех  торговых  операций завершившихся с прибылью.

Largest Win. Наибольшая прибыль от торговой операции.

Average Length of Win. Средняя продолжительность (в барах) выигрышных торговых операций.

Longest Winning Trade. Наибольшая продолжительность (в барах) выигрышной торговой операции.

Most Consecutive Wins. Наибольшее количество выигрышных торговых операций, следовавших одна за другой.

Total Losing Trades. (Всего проигрышных операций) Количество завершенных (закрытых) с убытком длинных и коротких позиций.

Amount of Losing Trades. Общий  убыток от всех (коротких и длинных) проигрышных торговых операций.  Эта величина не включает убыток от открытой на конец тестирования позиции, если таковая существует. Следовательно сумма  "Amount of Win Trades" и "Amount of Lose Trades" (см. ниже) может не совпадать с величиной общей чистой прибыли (Total Net Profit).

Average Loss. Средний убыток рассчитанный  от всех  торговых  операций завершившихся с убытком.

Largest Loss. Наибольший убыток от торговой операции.

Average Length of Loss. Средняя продолжительность (в барах) проигрышных торговых операций.

Longest Losing Trade. Наибольшая продолжительность  (в барах) проигрышной торговой операции.

Most Consecutive Losses. Наибольшее количество проигрышных торговых операций, следовавших одна за другой.

Total Bars Out. Суммарная продолжительность (в барах) нахождения системы без открытых позиций. (т.е. нет не короткой, не длинной позиции)

Longest Out Period. Наибольшая продолжительность  (в барах) нахождения системы без открытых позиций. (т.е. нет не короткой, не длинной позиции)

Average Length Out. Средняя продолжительность (в барах) нахождения системы без открытых позиций.

System Close Drawdown. Значение наибольшего снижения линии денежного баланса (относительно начальных инвестиций) рассчитанного по фактически закрытым позициям.  Таким образом. это максимальное расстояние от линии начальных инвестиций до линии фактического денежного баланса при условии, что фактический денежный баланс ниже уровня начальных инвестиций.

System Open Drawdown. Значение наибольшего снижения линии денежного баланса (относительно начальных инвестиций) рассчитанного по открытым позициям.  Таким образом. это максимальное расстояние от линии начальных инвестиций до линии  денежного баланса  рассчитанного при открытой позиции (по текущим ценам) при условии, что такой баланс ниже уровня начальных инвестиций.

Max Open Trade Drawdown. Значение наибольшего снижения  денежного баланса за одну торговую операцию (относительно цены входа в позицию) рассчитанного по открытым позициям.

“A trade's Open Position Drawdown” показывается в детализированном отчете по торговым операциям (Trade Detail Report).

Profit/Loss Index. Индекс сравнивает суммарную прибыль выигрышных (Amount of  Winning Trades) и  суммарные убытки проигрышных (Amount of Losing Trades) операций, приводя их к одному числу, которое может изменяться в пределах от -100 (наихудшее значение) до +100 (наилучшее значение).

Отрицательное значение индекса говорит о том, что торговая система генерирует только убытки. Положительное значение -система дает больше прибыли “Amount of Profitable Trades “ по сравнению с убытками “Amount of Losing Trades”.

 

Index 

Profit/Loss 

+100

Высокая прибыль/Нет убытков

+50

Прибыль > Убытков

0

Прибыль = Убыткам

-50

Прибыль < Убытков

-100

Нет прибыли/Большие убытки

 

Reward/Risk Index.  Этот индекс вознаграждение (Reward) и риск связанный с его получением. Риск в этом индексе определяется как “System Open Drawdown” (т.е., как самая низкая точка линии денежного баланса под линией начальных инвестиций). Вознаграждение определяется как общая чистая прибыль (Total Net Profits) (т.е., конечная точка на линии баланса).

Этот индекс комбинирует  вознаграждение и риск в один  показатель, который может изменяться от -100 (очень рискованный) до +100 (очень надежный).  Значение индекса “Reward/Risk” равное 0, подразумевает, что вознаграждение и риск уравновешивают друг друга.

Index 

Вознаграждение 

Риск 

+100

Высокое

Нет

+50

Среднее

Средний

0

Нет

Нет

-50

Низкое

Средний

-100

Очень низкое

Высокий

Buy/Hold Index. Этот индекс показывает процентное отношение прибыльности работы торговой системы по сравнению  с прибыльностью  стратегии  “купи и держи”.  Значение "-50" говорит о том, что торговая система дала прибыль на половину меньше, чем  (т.е., 50%) стратегия “купи и держи”. Значение "25" - о том, что торговая система принесла прибыли на 25% больше. Значение  "0" - прибыльность одинакова..

Идеально, если Ваша система генерирует прибыльность выше, чем стратегия “купи и держи” (т.е., Buy/Hold Index > 0). В противном случае торговля не стоит времени и усилий.

10.2.2 Отчет о торговых операциях (Trades Report)

В этом отчете отражается каждая торговая операция генерированная системой.

Вы можете изменить ширину  столбцов при помощи «перетаскивания» мышью  вертикальных разделителей заголовков отчета.

Trade Number. (Номер  торговых операций) Порядковый номер торговой  операции сгенерированной во время теста.  (Торговая операция «вне рынка» не учитывается.)

Trade Type. (Тип торговой операции)

Возможны следующие типы операций:

OUT. («Вне рынка») Период, когда нет открытых  ни длинных, ни коротких позиций.

LONG.  Длинная позиция.

SHRT.  Короткая позиция.

NSFL.  Длинная позиция была «принудительно»  закрыта из-за недостатка средств для покрытия коммиссионных. (Недостаточно средств для длинной позиции - «Sufficient Funds for Long trade»).  Торговые  операции не могут осуществляться до тех пор, пока  денежный баланс не станет достаточным для покрытия коммиссионных.

NSFS. Короткая позиция была «принудительно»  закрыта из-за недостатка средств для покрытия коммиссионных. (Недостаточно средств для короткой позиции - «Sufficient Funds for Short trade»).  Торговые  операции не могут осуществляться до тех пор, пока  денежный баланс не станет достаточным для покрытия коммиссионных.

OPEN.  Длинная или короткая позиция , которая осталась незакрытой на конец  тестирования. (Заметим, что для расчета прибылей/убытков (Profit/Loss) в данном случае используется значение, которое было бы получено, если бы эта позиция была закрыта на последнее число загруженных данных.)

Entry Date. Дата открытия позиции.

Close Date. Дата закрытия позиции.

Profit/Loss. (Прибыль/Убытки). Размер прибыли или убытка полученного в результате торговой операции.

Reason For Close.  Описание причины по которой была закрыта торговая операция.

10.2.3 Отчет о денежном балансе (Equity Report)

Этот отчет показывает движение денежных средств «день за днем».

Ширину колонок можно регулировать, как сказано в предыдущем разделе.

Bar Number.  Порядковый номер бара (торгового дня, недели и т.д.).

Date.  Дата каждого временного периода (бара) анализируемого в тесте (например, дня).

Ending Position.  Торговая позиция, которая имела место на конец этого временного периода (например на конец дня).  Например, если в этот период система сменила позицию с длинной на короткую, это поле будет содержать "Short".

Close (etc.).  Цена акции на данную дату.  Эта колонка может быть озаглавлена по разному, а именно как Open, High, Low, или Close в зависимости от типа цены специфицированного в поле цены (Price Field) в диалоге «System Testing Options»  (см. «Testing»).

Current Equity. Величина денежного баланса на конец данного периода (например на конец дня). Это значение аналогично, тому, что выводится на графике денежного баланса «Plot Equity» (см. System Report).

Change in Equity. Изменение в денежном балансе по сравнению с предыдущей транзакцией.

10.2.4 Детализированный отчет по торговым операциям (Trade Detail Report)

В этом отчете приводятся детальные сведения по конкретной торговой операции. Такую торговую операцию следует выбрать в окне Отчета по торговым операциям   или Отчета о денежном балансе (Trades or Equity report) и щелкнуть по кнопке  <Inspect>.

Trade Number.  Порядковый номер торговой операции.  (Операция «вне рынка» - «Out» не учитывается)

Days In Trade. Число календарных дней между  датами открытия и закрытия позиции.

Trade Type.  Тип торговой операции (см. «Trades Report»)

Bars In Trade. Количество временных периодов (баров - торговых дней, недель) в течении которых существовала данная позиция.

Entry Date. Дата открытия позиции.

Entry Price. Цена открытия позиции.

Entry Commission. Комиссионные за открытие позиции.

Close Date. Дата закрытия позиции.

Close Price. Цена закрытия позиции.

Close Commission. Комиссионные за закрытие позиции.

Equity At Entry. Величина денежного баланса на момент открытия позиции (За вычетом комиссионных за открытие позиции).

Equity At Close. Величина денежного баланса на момент закрытия позиции (За вычетом комиссионных за открытие и закрытие позиции).

Open Position Drawdown. (Провал открытой позиции) Наибольшее уменьшение денежного баланса в течении данной торговой операции (относительно цены входа в позицию).  Наибольший «провал» открытой позиции «Open Position Drawdown» представляется в Общем отчете (см. Summary Report).

Profit or Loss. Величина прибыли/убытка в результате данной торговой операции (в долларах).

Percent Profit or Loss. Величина прибыли/убытков в результате данной торговой операции в процентах. (Рассчитывается на основании денежного баланса при входе и выходе из позиции)

10.2.5 Системная страница  (System Page)

На этой странице (вкладке) описываются торговые правила системы, OPT - переменные и их значения, а также значения опций специфицированных в диалоге «System Testing Options»  (см. «System Test Optimization Dialog»).

10.3 Отчеты по сравнению систем (Compare Reports)

Если при работе с диалогом «System Tester dialog», Вы активировали флажок «Compare», то затем Вы можете отметить несколько тестов для сравнительного тестирования их работы по одной акции.(см. «Comparing Systems».)  Если же, при активированном флажке «Compare» Вы щелкните по клавише «Reports», то на экран будет выведена большая часть последних Сравнительных отчетов (Comparison Report). В верхней части этого окна представляется имя  акции по которой проводилось сравнение, а также общее число тестов систем участвующих в сравнительном тестировании. Если в  системе, участвующей в сравнительном тестировании имеются переменные оптимизации, то  в сравнительный отчет будет включен тест давший наибольшую прибыль. Значение  OPT-переменных, которые использовал тест системы можно найти на Системной странице диалога «System Report dialog» (см. «System Page»).

Применение Сравнительных отчетов - удобный способ быстрого обнаружения наиболее подходящих торговых систем для конкретной акции.  Вы можете быстро обнаружить текущую торговую позицию, которую генерируют торговые системы для данной акции.   Интересная техника анализа может заключаться в   сравнительном тестировании, не менее чем четырех надежных торговых систем.  Если большинство торговых позиций сгенерированных системами одинаково, то можно действовать в данном направлении.

Вы имеете возможность вызнать для отмеченной торговой системы Общий отчет и другие отчеты при помощи щелчка по кнопке «Reports»

Колонки Сравнительного отчета идентичны колонкам Общего отчета за исключением трех дополнительных колонок:

System Name. (Имя системы) Название торговой системы.

Current Position. (Текущая позиция) Текущая позиция торговой системы (длинная, короткая, «вне рынка»).

Date Position Entered. (Дата входа в позицию) Дата открытия текущей позиции.

10.4 Печать отчетов (Printing Reports)

Для того чтобы распечатать отчет необходимо щелкнуть по кнопке «Print». Появляется диалог печати.

Print Range. (Диапазон печати)  Выберите «All», чтобы распечатать отчет полностью. Радио-кнопки «Selection» и «Pages» всегда находятся в не активном состоянии. Это связано с тем, что данный диалог является стандартным диалогом «Windows», но эти кнопки не используются Метастоком.

Print Quality. (Качество печати) Выберите разрешение (dpi = d на дюйм).  Разрешение зависит от возможностей принтера.

Print to File. (Печать в файл) Активируйте этот флажок, если хотите направить отчет в файл (присвойте файлу имя). Этот файл может быть распечатан позже при помощи команды DOS  (например, copy filename lpt1).

Copies. (Число копий) Введите число необходимых копий.

Collate Copies. (Сличение копий) Распределяет страницы по документам, если на печать выводится много копий.(Работает, если принтер поддерживает данную функцию)

10.5 Копирование отчетов в буфер обмена Windows (Copying Reports to the Windows Clipboard)

Вы можете скопировать содержимое отчетов в буфер обмена, чтобы потом использовать в других приложениях Windows.

Делается это следующим образом.

  • Выведите отчет на экран.
  • Щелкните мышью по любому месту страницы отчета.
  • Нажмите комбинацию клавиш  CTRL+C (или CTRL+Ins) для вставки содержимого страницы в буфер обмена. Затем Вы можете вставить эту страницу в другое приложение Windows при помощи функции «Paste».
"Фондовый навигатор" - про фондовый рынок, интернет-трейдинг, фундаментальный и технический анализ, торговые системы

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Комментарии