2. Учебник по тестеру систем Метасток (System Tester Tutorial Metastock)

Этот короткий учебник  объясняет различные термины и концепции для тех, кто решил  тестировать системы в метасток (metastock). Важно, чтобы Вы прочитали этот справочник, прежде чем начать разработку собственной торговой системы. Вы также должны быть хорошо знакомы  с разработкой пользовательских индикаторов (см. “Formula Tutorial”).

2.1 Основные сведения (The Basics)

Система тестирования включает следующие основные шаги...

Эти шаги  описываются детально в течение дальнейшего обучения. (не пытайтесь их выполнять сейчас).

  • Шаг 1. Создайте торговую систему посредством спецификации торговых правил (кондиций), которые должны устанавливать когда открывать/закрывать длинные и короткие позиции.
  • Шаг 2. Специфицируйте стопы (опционы) для вашей торговой системы, чтобы автоматически закрывать позиции основываясь на  принципе стоп-прибыль/стоп-убыток (gain {profit) /loss).
  • Шаг 3. Протестируйте торговую систему. Вовремя тестирования ваша система может находится в состоянии длинной, короткой позиции, а также без открытых позиций. Когда тестирование закончиться Вы определите сумму заработанной  прибыли. МетаСток использует ваши правила и стопы и определит как много денег Вы могли бы заработать или потерять используя ваши правила. Комиссионные также могут быть рассчитаны по вашим критериям.
  • Шаг 4. Просмотрите результаты теста.  Во время тестирования МетаСток сохраняет всю информацию относительно транзакций. Вы можете затем вывести отчет, чтобы инспектировать транзакции сгенерированные вашей системой.
  • Шаг 5. Оптимизируйте  ваши торговые правила (опционы). Оптимизация поможет вам определить оптимальные торговые параметры для использования в Ваших  правилах.

Вы можете использовать ваш денежный баланс (акции) в качестве индикатора на графике. Вы также можете показать на графике стрелки покупка/продажа. Вы можете  также провести сравнительный тест торговых систем, чтобы выяснить которая из них наилучшим образом подходит для данной  ценной бумаги. (см. Comparing Systems).

Каждая деталь относящаяся к торговой системе, тестам и отчетам может быть выведена на принтер или в файл.

2.2 Диалог Тестера систем (The System Tester Dialog)

Прежде чем Вы продолжите работу с этим справочником, откройте график с не менее чем 200 временными  периодами, для ценной бумаги которую Вы желаете протестировать.  Системный тест всегда выполняется на базовых данных ценной бумаги в выбранном графике.

Выбери  System Tester из меню Tools или щелкни по кнопке System Tester на панели инструментов.

Диалог  “System Tester” предлагает вам создать, тестировать, сравнить, печатать или  выполнить отчет  торговой системы. Первоначально Диалог  “System Tester” показывает имена  различных примеров торговых систем.

2.3 Создание новой системы (Creating a New System)

В Диалоге  “System Tester” щелкните по клавише <New>.

Диалог “System Editor” имеет текстовые поля для имени системы, заметок и правил. Четыре правила определяют, когда Вы хотите открывать/закрывать длинные и короткие позиции.

Введите имя системы   "My First System". Не следует вводить имена используемые в МетаСтоке  или имена существующих систем.

Щелкни  по радио-кнопке <Enter Long> и введи следующие торговые правила для входа в длинную позицию:

cross(close, mov(close,25,simple))

Написанное выше правило, как и большинство торговых правил в МетаСтоке может быть написано на английском языке. Оно говорит, “Войти в длинную позицию, если цена закрытия пересечет снизу вверх простую 25-дневную скользящую среднюю. Как и при создании пользовательских индикаторов Вы можете использовать  аббревиатуру "C"  вместо "Close" и  "S" вместо "Simple".) Торговые правила (см. “The System Editor Dialog”) очень похожи на пользовательские индикаторы (см. “Formula Tutorial”).

Введи следующую информацию для трех запоминаемых торговых правил.  Помните, что необходимо щелкать по соответствующей радио-кнопке для ввода каждого из правил (т.е. Close Long, Enter Short, and Close Short):

Close Long: cross(mov (close, 25, simple), close)

Enter Short: cross(mov(close, 25, simple), close)

Close Short: cross(close, mov(close, 25, simple))

Если все четыре правила введены правильно, щелкните по клавише  <OK>.

Если  в Ваших  правилах имеется синтаксическая ошибка, то  будет выведено сообщение об ошибке. Щелкните по клавише  <OK>, в знак признания ошибки. System Editor  вновь перенесет курсор на то место, где существует ошибка.  Вы должны исправить ошибку и вновь щелкнуть по клавише  <OK>.

2.4 Тестирование системы (Testing the System)

Когда Диалог “System Editor” появится вновь (и "My First System" высвечивается), щелкните по клавише “Test”, чтобы начать тест системы.  Продолжительность тестирования зависит от числа анализируемых периодов и быстродействия вашего компьютера.

2.5 Вывод отчетов ( Displaying the Reports)

Когда появится сообщение "System Test Completed", щелкните по клавише “Reports”. Общий отчет будет выведен на экран.

Этот отчет содержит короткую информацию о тесте. Если Вы выполнили оптимизацию включающую несколько тестов, каждый из отчетов будет выведен.

Щелкните по клавише “Reports” , чтобы вывести диалог “System Report”

Три отчета содержатся в таблице диалога “System Reports”. “Results Report” (см. Results Report) показывает  распределение прибылей, потерь и торговых операций для системы в целом. Трейдерский отчет (см. Trades Report) показывает детали каждой торговой операции выполненной системой. Отчет “Equity” (см. Equity Report) показывает как день за днем изменяется  количество денежных средств.

Когда Вы  закончите просмотр отчета, Вы заметите, что на вашем графике появиться новое внутреннее окно, содержащее линию изменения Ваших  денежных средств. Эта линия показывает как изменился ваш денежный баланс за время торговли.

Стрелки на вашем графике появляются, когда как длинная так и короткая позиции были открыты. Стрелка направленная вверх индицирует открытие длинной позиции, а стрелка направленная вниз индицирует открытие короткой  позиции, метка “exit” указывает на закрытие позиции, метка “stop“ указывает на стоп вашей позиции.

2.6 Оптимизация (Optimizing)

Оптимизация  подразумевает замену параметров правил торговой системы на  ОРТ-пере-менные, а затем спецификацию диапазона значений в которых ОРТ-переменные могут варьировать. МетаСток затем выполняет несколько тестов во время которых подставляются  значения ОРТ-переменных из специфицированного диапазона.

"My First System" в данном справочнике тестирует сигналы покупки/продажи генерируемые 25-дневной скользящей средней. Ниже мы показываем как можно оптимизировать наши торговые правила, чтобы определить оптимальный период усреднения скользящей средней.

2.6.1 Ввод Оптимизационных переменных (Entering The Optimization Variable)

Выберите "My First System" в диалоге “System Tester” и щелкните по клавише “Edit”. Во всех четырех торговых правилах замените число 25 на выражение “ОРТ1” (оптимизационная переменная №1)

Щелкните по клавише <Optimize>. Появиться диалог “Optimization Variables”.

Щелкните по клавише <Edit>. Появиться диалог “Variable Properties ”.

Мы хотим протестировать скользящую среднюю для периода усреднения от 10 до 50, с шагом  5 (т.е. 10, 15, 20 и т.д.).

Введите "Moving average periods" в качестве описания переменной “ОРТ1“. Напечатайте  10 в качестве минимального значения (Minimum value) и 50 в качестве максимального (Maximum value), значение шага установите как 5 (Step value) (Как показано в следующей иллюстрации).

Щелкните по клавише  <OK>.

Обратите внимание на общеее число тестов  (Total Tests) расположенное  в нижней части этого диалога. Это число указывает какое количество тестов (в нашем случае 9) будет выполнено. Каждый раз после редактирования переменных оптимизации необходимо проверять его значение, т.к. очень легко создать систему, которая будет генерировать громадное количество тестов .

Щелкните по клавише <Close>.

Щелкните по клавише  <OK> в диалоге  “System Editor“, чтобы вернуться в диалог “System Tester”.

2.7 Тестирование системы с оптимизационными переменными (Testing the Optimization System)

Выберите "My First System" и щелкните клавишу <Test>.

Во время выполнения оптимизации МетаСток  показывает информацию о количестве выполненных тестов,  время прошедшее от начала тестирования,   время предположительно оставшееся до окончания  тестирования, наилучшее и наихудшее отношение прибыль/убыток.

Вы можете щелкнув по клавише “Minimize” свернуть окно диалога “System Test Optimization” в иконку. В данном случае процесс оптимизации будет протекать “за экраном”, что освободит вам компьютер для выполнения других задач.

2.8 Вывод Отчетов по тестированию с оптимизационными переменными  (Displaying the Optimization Reports)

При появлении на экране сообщения "System Test Completed" (Тестирование системы завершено), щелкните по клавише <Reports>. Появится  “Общий отчет”.

Этот отчет содержит вход для каждого теста, который был выполнен. Поскольку мы выполнили 9 тестов (т.к. торговая система тестировалась с использованием 9 различных временных периодов скользящих средних), в этом отчете содержится 9 листингов по тестам.

Тесты в отчете ранжированы по их прибыльности. При желании Вы можете использовать клавишу <Sort>, чтобы выполнить сортировку заново.

Скроллируйте отчет вправо, пока не появиться колонка ОРТ1

Значение показанное в верхней строке этой колонки является оптимальным значением скользящей средней для  изучаемой ценной бумаги. В иллюстрации приводимой выше это значение равно 10.

Щелкните клавишу <Reports>, чтобы получить дополнительную информацию по выбранному тесту.

2.9 Заключение (Tutorial Summary)

Вы закончили знакомство с Учебником по тестеру систем. Пытаясь представить этот учебник, как можно в более сжатой форме, мы не смогли осветить все возможности МетаСтоковского тестера торговых систем. Однако, сейчас Вы  должны как можно более  хорошо изучить процесс создания торговых систем.  Остатки этой главы представляют детальную информацию по тестированию систем. Если вам необходимо тестировать фьючерсы и опционы (commodies) смотрите специальные инструкции в “Testing Futures and Commodities”.

 

"Фондовый навигатор" - про фондовый рынок, интернет-трейдинг, фундаментальный и технический анализ, торговые системы

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Комментарии