• Internet-trading
  • 1

Metastock - Тестирование торговых систем

13. Техническая справка  о тестировании систем в Метасток  (Technical Reference Metastock)

В этом разделе приводятся некоторые технические детали относительно процесса тестирования торговых систем.

13.1 Общие сведения  (General)

Во время тестирования торговая система может находится только в одной из трех позиций: длинной, короткой или “вне рынка”.

Текущая торговая позиция определяется: (1) торговыми правилами системы rules (см. “The System Editor Dialog”), (2) переменными оптимизации (см. “Optimizing Systems”),  и (3) установками стопов(см. “Entering Stops”).

В процессе тестирования  МетаСток запоминает  трассу из многочисленных кусочков (обычно несколько десятков тясяч) информации, получаемой  при проведении транзакций.

11. Использование системы Максимальной прибыли в Метасток (Using the Maximum Profit System Metastock)

Система максимальной прибыли (Maximum Profit System) располагается в верхней части диалога «System Tester dialog». Это специальная система, которую нельзя редактировать и она ничего не предсказывает. Эта система показывает наилучший сценарий торговли для выбранной акции. Решения о открытии/закрытии и позиций принимает на основании уже известного ей последующего изменения цен. (такой «роскоши» у Вас не будет). Эта система используется, только как измерительная шкала, но не торговая система...

10. Просмотр отчетов в  Метасток (Viewing the Reports Metastock)

При тестировании типичной системы (см. “Compare Reports” по сравнительным отчетам) МетаСток отслеживает несколько десятков тысяч деталей тестирования. Эта информация представляется в серии отчетов. Каждый из отчетов предлагает, какую либо дополнительную информацию о тесте.

Общий отчет (Summary Report) дает  очень краткую информацию об оптимизационных тестах системы. При этом, если торговая система не содержит переменных оптимизации, в Общем отчете будет представлен только один тест.

Системный отчет (System Report) состоит из четырех страниц (вкладок) , три из которых содержат отчеты описываемые ниже:

Страница результатов (Results page) дает краткое описание результатов теста выбранного из “Общего отчета”.

Страница торговых операций (Trades page) представляет детальное описание каждой торговой операции сгенерированной выбранным тестом.

Страница баланса (Equity page) показывает изменение “день за днем” общего денежного баланса в результате работы торговой системы.

Детализированный отчет по торговым операциям (Trade Detail report) предоставляет детальную информацию по конкретной длинной или короткой транзакции...

9. Оптимизация систем в Метасток (Optimizing Systems Metastock)

Оптимизация системы заключается в выполнении множества тестов при котором перебираются различные значения параметров торговых правил.

В учебнике по тестированию систем (см.) приводятся пример по оптимизации   периодов усреднения скользящих средних в простых торговых системах. В этом примере в тест загружаются  периоды от 10 до 50 с шагом увеличения 5. Мы рекомендуем  Вам выполнить этот пример на компьютере, чтобы лучше понять принципы оптимизации.

Каждая торговая система может содержать до 10 переменных оптимизации, обозначаемых как OPT1 -  OPT10. (OPT-переменные нельзя использовать в пользовательских индикаторах). Для оптимизации Вы заменяете числовые константы в торговых правилах OPT-переменными. Затем Вы специфицируете значения для этих переменных, указав максимальное и минимальное значение, а также шаг изменения значения.

7. Тестирование систем в Метасток (Testing Systems Metastock)

Для того чтобы запустить тест системы, находясь в окне диалога “System Tester” выделите  необходимое имя теста и щелкните по клавише “Test”.

Если Вы желаете сравнить какие либо тесты систем, активируйте флажок  “Compare”. См. “Comparing Systems”.

Продолжительность тестирования зависит от сложности теста и размера массива данных загруженных в график. Очевидно, что тесты, содержащие в своих формулах переменные оптимизации, требуют большего времени для тестирования. Это связано с тем, что компьютеру приходится выполнять тестирование по каждой комбинации таких переменных. Также скорость тестирования зависит от Вашего компьютера (т.е. быстродействия процессора, жесткого диска и т.д.).

4. Создание теста системы в Метасток (Creating a System Test Metastock)

Каждая торговая система содержит четыре правила торговли. Правила торговли определяют, когда должны быть длинные/короткие позиции открыты/закрыты. Торговая система также может иметь  оптимизационные переменные и стопы.

Чтобы создать новую систему, щелкните по клавише “New” в  диалоге “System Tester”. МетаСток может запомнить до 1000 систем.  После того как Вы выберите указанную выше кнопку появится диалог “System Editor”.

4.1 Диалог «Редактор системы» (The System Editor Dialog)

Диалог  “System Editor” предлагает вам ввести имя системы, ее краткое описание и  определить четыре торговых правила. В торговых правилах используется синтаксис формул  подобный синтаксису для разработки пользовательских индикаторов (см. Creating Your Own Indicators). Этот синтаксис очень похож на синтаксис, используемый для ввода формул  в (развернутые страницы - spreadsheets). Если Вы недостаточно знакомы с разработкой пользовательских индикаторов, Вам необходимо прочитать раздел  справочник формул (Formula Tutorial).

Помните, что торговые система может находиться только в одном из трех состояний: длинной или короткой позиции или с закрытыми позициями.

 

3. Диалог «Тестер систем» в Метасток (System Tester Dialog Metastock)

Диалог  “System Tester” представляет список всех Ваших  торговых систем. Вы можете создать до 1000 тестов систем. Выбранный тест системы может редактироваться, копироваться. удаляться и тестироваться.  Несколько тестов систем  также можно выбрать для проведения сравнения (см. Compare Reports). Тесты систем за именем которых следует “R“  имеют в наличии тесты выполненные в самое последнее время.

New. Вызывает диалог “System Editor”, в котором можно специфицировать имя и правила для нового теста системы. См. Creating a System Test для более подробной информации по созданию новых тестов.

Edit. Вызывает диалог “System Editor”, в котором можно редактировать выбранный тест системы.

2. Учебник по тестеру систем Метасток (System Tester Tutorial Metastock)

Этот короткий учебник  объясняет различные термины и концепции для тех, кто решил  тестировать системы в метасток (metastock). Важно, чтобы Вы прочитали этот справочник, прежде чем начать разработку собственной торговой системы. Вы также должны быть хорошо знакомы  с разработкой пользовательских индикаторов (см. “Formula Tutorial”).

2.1 Основные сведения (The Basics)

Система тестирования включает следующие основные шаги...

1. Что такое тест системы в Metastock (Метасток)?

Система тестирования предполагает разработку и тестирование торговых систем, чтобы определить их прибыльность по предшествующей истории. Система тестирования помогает ответить на вопрос: “ Как много денег можно заработать или потерять, используя  определенные правила торговли “.

Вы можете использовать МетаСток, чтобы:

  • разработать торговую систему,  используя собственные правила торговли;
  • тестировать Вашу торговую систему;
  • проверить результаты тестирования при помощи стрелок покупки/продажи и линии денежного баланса (equity line)  на графике, а также при помощи табличных  отчетов;
  • автоматически  оптимизировать параметры  Ваших  торговых правил , чтобы улучшить результаты;
  • сравнить торговые системы, чтобы обнаружить систему, которая работает лучше всего для конкретной ценной бумаги.

Очень важно, чтобы Вы познакомились с Учебником по системам  (System Tutorial), который  излагается далее, прежде чем начнете разрабатывать вашу торговую систему.

В системных торговых правилах используется синтаксис подобный синтаксису для разработки пользовательских индикаторов. Если Вы недостаточно знакомы с разработкой пользовательских индикаторов, Вам необходимо прочитать раздел справочник формул (Formula Tutorial).

При разработке торговых систем имейте ввиду, что технический анализ это динамичный  инструмент (а возможно и искусство)  и не существует  безупречных механических систем.

Не дайте себе попасться в ловушку  чрезмерного “подлаживания” вашей системы, для специфичных ситуаций на рынке.  Для получения советов по системным улучшениям см. System Development Tips.

Отдавая должное,  присущей (врожденной) сложности торговых систем, EQUIS International может  предоставить только ограниченное количество  технических средств для тестирующей системы. Мы рады предоставить Вам инструменты при помощи, которых Вы можете развивать ваше торговое мастерство, но не можем снабдить торговой системой полностью удовлетворяющей Вас.

Продолжение темы в следующих статьях:

  • 2. Учебник по тестеру систем (System Tester Tutorial)
  • 3. Диалог «Тестер систем» (System Tester Dialog)
  • 4. Создание теста системы (Creating a System Test)
  • 5. Копирование и удаление тестов систем (Copying and Deleting System Tests)
  • 6. Печатьтестовсистем (Printing System Tests)
  • 7. Тестирование систем (Testing Systems)
  • 8. Сравнение систем (Comparing Systems)
  • 9. Оптимизация систем (Optimizing Systems)
  • 10. Просмотротчетов (Viewing the Reports)
  • 11. Использование системы Максимальной прибыли (Using the Maximum Profit System)
  • 12. Советы по улучшению систем (System Development Tips)
  • 13. Техническая справка  (Technical Reference)

 

Комментарии