61.     Волатильность по Чайкину (Volatility, Chaikin's)

62.     Объем (Volume)

63.     Объемный осциллятор (Volume Oscillator)

64.     Скорость изменения объема (Volume Rate-Of-Change)

65.     Взвешенная цена закрытия (Weighted Close)

61. Волатильность по Чайкину (Volatility, Chaikin's)

Индикатор волатильность “Volatility indicator” анализирует спред между текущими максимальной и минимальной ценами ЦБ. Во-первых, расчитывается МА разницы Hight и Lowt , a во-вторых, расчитывается процентная скорость изменеия этой МА.

Перед расчетом данного индикатора МетаСток предложит Вам ввести длинны периодов для расчета МА и R.O.C. Автор данного индикатора (Marc Chaikin) рекомендует использовать длинну 10 для обоих.

См. “Plotting an Indicator”, “Volatility (Chaikin's)”.

Интерпретация

Этот индикатор принимает за величину волатильность размер диапазона между максимальной и минимальной дневными ценами. (i.e., wider price swings during the day).

Имеется два способа оценки данного индикатора. В основе первого метода лежит предположение, что рыночные пики обычно сопровождаются увеличением волатильности и наоборот, рыночные донышки ее снижением. Несколько иное (Mr. Chaikin's) мнение заключается в том, что возможно кратковременное увеличение волатильности на падающем рынке, что свидетельствует о близком формировании донышка (например, при панической продаже) и снижение волатильности на длительный период на растущем рынке говорит об приближении рыночного пика (т.н. созревший бычий рынок).

Советы

Мр. Чайкин рекомендует использовать данный индикатор в купе с методиками пенетрации МА или системами торговых каналов.

Т.к. в расчете используются  максимальная и минимальная цены, индикатор не будет работать с ЦБ имеющими данные только по ценам закрытия (например, большинство паевых фондов).

62. Объем (Volume)

Объем - количество единиц (акций или контрактов) участвовавших в сделках за определенный временной промежуток. Анализ объема это очень важный элемент технического анализа. Объем помогает измерять силу движения цены.

Часто объем приводится в величинах кратных 10 или 100 от реального количества акций (контрактов). Например, 500 = 500 000 акций. Если шкала маштабирована в кратных числах, это показывается в нижней части шкалы Y. Объем обычно отображается в виде гистограммы расположенной снизу от графика цен. См. “Moving Inner Windows”.

См. “Plotting an Indicator”, “Volume”.

Интерпретация

Объем важнейшая составляющая многих техник и систем технического анализа. В кратце, объем это ключ к пониманию уровня мощности движения цены.

Обычно говорят, что объем лидирует по отношению к цене. Обычно объем падает раньше, чем формируется ценовой пик, и он обычно вырастает прежде, чем цены начинают расти от ценового донышка.

Низкие уровни объема характерны для нерешительности, которая обычно сопровождает периоды консолидации (т.е., периоды, когда цены движуться в узком диапазоне из стороны в сторону). Также низкий объем обычно сопутствует рыночным донышкам.

Высокие уровни объема характеризуют рыночные верхушки и моменты начала нового тренда (т.е., когда цены прорывают торговый коридор). Также объем часто повышается прямо перед формированием рыночного донышка вследствии панической продажи ЦБ.

Объем часто помогает определить жизнеспособность существующего тренда. Жизнеспособный восходящий тренд должен иметь больший объем на восходящих фазах тренда и меньший на низходящих (корректирующих) фазах. После пика рынок обычно имеет день резкого падения на очень высоком объеме. Жизнеспособный низходящий тренд обычно имеет более высокий объем на фазах падения и более низкий на фазе подъема (корректировки).

63. Объемный осциллятор (Volume Oscillator)

Объемный осциллятор (Volume Oscillator) представляет из себя разность двух МА объема ЦБ. Эта разность может быть выражена в абсолютных величинах или в процентах.

См. “Plotting an Indicator”, “Volume Oscillator”.

Интерпретация

Если уровни объема повышаются, то краткосрочная МА объема будет находится выше долгосрочной МА. Это похоже на ситуацию, когда краткосрочная МА цены растет и располагается выше долгосрочной МА при росте цен.

Таким образом, разность двух МА объема с различной длинной периода (т.е. этот индикатор) может использоваться с целью определения направления движения основной тенденции объема (повышение или снижение). Повышение объемного осциллятора выше нуля означает, что краткосрочная МА объема находится выше долгосрочной, т.е. что краткосрочный объемный тренд более высокий (т.е. объем выше) по сравнению с долгосрочным трендом.

Имеется много путей интерпретации изменений в трендах объемов. Большинство убеждено в том, что повышение цен с увеличением объема и падение цен с его уменьшение характерно для бычьего рынка. Напротив, если происходит увеличение объема при падающих ценах и его уменьшение, если цены растут, это говорит о внутренней слабости рынка.

Приведенная выше теория может объясняться следующим. Повышение цен связанное с повышением объема говорит о том, что увеличивается часть работающая на повышение (больше покупателей), которые ведут к продолжению этого движения. Напротив, падающие цены на повышенном объеме говорят об увеличении числа продавцов, давящих на цены вниз.

64. Скорость изменения объема (Volume Rate-Of-Change)

Скорость изменения объема (Volume Rate-Of-Change - R.O.C.) расчитывается посредством деления изменения объема за определенный период X на объем имевший место Х дней назад.

Если текущий объем больше чем объем Х дней назад, то R.O.C. будет положительным числом, если меньше, то отрицательным.

См. “Plotting an Indicator”, “Volume Rate-Of-Change”.

Интерпретация

Объемный R.O.C. расчитывается идентично ценовому R.O.C. (см. “Price Rate-Of-Change”), за исключением лишь того, используется объем, а не цена закрытия ЦБ. Дополнительная информация по трендам объема смотрите в разделе Объемный осциллятор (см. “Volume Oscillator”).

 

 

65. Взвешенная цена закрытия (Weighted Close)

Индикатор “Взвешенная цена закрытия” (Weighted Close) расчитывается путем суммирования удвоенной цены закрытия и максимальной и минимальной цен с последующим делением этой суммы на 4. Результат представляет из себя среднюю цену текущего дня с большим весом приданным цене закрытия.

Weighted Close  =  

(Close x 2) +  High + Low 

4 

См. “Plotting an Indicator”, “Weighted Close”.

Интерпретация

Данный индикатор представляет из себя простой линейный график средней цены. Он может использоваться в торговых системах основанных на пенетрации МА.

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Комментарии