1.  Аккумуляционный индекс размаха (Accumulation Swing Index)

2.  Аккумуляция/Дистрибуция (Accumulation/Distribution)

3.  Вилка Эндрю (Andrews' Pitchfork)

4.  Усредненный истинный диапазон (Average True Range)

5.  Полосы Боллинжера (Bollinger Bands)

 

1. Аккумуляционный индекс размаха (Accumulation Swing Index)

Аккумуляционный индекс размаха (AIS) представляет из себя куммуляту значений Индекса размаха (см. «Swing Index»). Пошаговые инструкции по расчету этого индекса  даны в книге  Wilder. “New Concepts In Technical Trading Systems” (Новые концепции в технических торговых системах).

Для расчета AIS необходимо иметь данные по ценам открытия.

См. “Plotting an Indicator”, “Indicator Parameters” для информации по отображению графика и параметрам AIS.

Интерпретация

Прорыв индицируется, если значение индекса превышает свой предыдущий значимый  максимум.

Нижний прорыв - когда значение индекса падает ниже своего предыдущего донышка.

Вы можете подтвердить наличие прорыва линии тенденции сравнением такого прорыва на графике индикатора и на графике цены. Ложный прорыв - когда на ценовом графике имеется пенетрация линии тенденции, но в тоже время на графике индикатора нет прорыва линии тенденции.

 

2. Аккумуляция/Дистрибуция (Accumulation/Distribution)

Смысл линии аккумуляции/дистрибуции детально освещается в дискуссии по осциллятору Чайкина. Здесь мы приводим только формулу индикатора:

A/D =

(Close — Low) — (High — Close)

* Volume   +  I

(High — Low)

Где “I” значение  индикатора аккумуляции/дистрибуции предыдущего дня.

См. “Plotting an Indicator» и «Accumulation/Distribution”.

Интерпретация

Интерпретация этого индекса аналогична интерпретации индекса Баланс объема (On Balance Volume)? , где индекс отражает поток объема «в акции» или из «акций». В дискуссии по осцилятору объясняются принципы лежащие в основе линии Аккумуляции/Дистрибуции.

Советы

Пожалуйста не путайте индикатор Аккумуляции/Дистрибуции с индикатором Аккумуляции/Дистрибуции цены Уильямса. См. «Williams' Accumulation/Distribution».

Приведенная выше формула показывает как рассчитывается пользовательский индикатор Аккумуляции/Дистрибуции.

3. Вилка Эндрю (Andrews' Pitchfork)

Вилка Эндрю (Andrews' Pitchfork) состоит из трех параллельных линий. Эти линии проводятся из трех точек, которые Вы сами определяете.

Первая линия, которая начинается из левой крайней точки (которую Вы сами выбираете) дальше проходит между двумя другими точками расположенными в крайнем правом положении. Эта линия - ручка Вилки Эндрю.

Вторая и третья линии начинаются из крайних правых точек и проводятся параллельно первой. Эти линии - зубцы Вилки Эндрю.

См. “Drawing a Line Study”, “Andrews' Pitchfork”.

Интерпретация

Интерпретация этого комплекса аналитических линий основывается на принципах поддержки/сопротивления обычных линий тренда. См. “Trendlines”.

4. Усредненный истинный диапазон (Average True Range)

Истинный диапазон (True Range) равен (по Уилдеру) наибольшему значению из следующих  величин:

  • Разницы сегодняшних максимальной  и минимальной цен (High - Low)
  • Модуль разницы вчерашней цены закрытия и сегодняшней максимальной цены
  • Модуль разницы вчерашней цены закрытия и сегодняшней минимальной цены

Усредненный истинный диапазон (Average True Range) - простая среднюю истинных диапазонов за последние N периодов (где N определяется пользователем).

См. «Plotting an Indicator»,  «Indicator Parameters».

 

Интерпретация

В своей книге (New Concepts In Technical Trading Systems)  Уилдер приводит торговую систему, которая использует Усредненный истинный диапазон. В ней он также дает детали рассчета Усредненного истинного диапазона и правила торговой системы.

Усредненный истинный диапазон может интерпретироваться по принципам интерпретации других индикаторов волатильности. Для дополнительной информации посмотрите раздел по интерпретации Стандартного отклонения. См. «Standard Deviation».

5. Полосы Боллинжера (Bollinger Bands)

Полосы Болинджера являются разновидностью огибающих линий (см. «Envelope») разработанных Джоном Боллинджером. В отличие от огибающих линий, где используется фиксированный процент отклонения верхней и нижней линии от скользящей средней, полосы Боллинджера расчитываются на основе стандартного отклонения от скользящей средней.

См. «Plotting an Indicator» , «Bollinger Band parameters».

Интерпретация

Когда Вы вызываете индикатор “Bollinger Bands”, МетаСток предлагает ввести величины временного периода и сдвига стандартного отклонения (от полос до скользящей средней).  Мр. Боллинджер рекомендует  по умолчанию:  величину периода - 20,  метод рассчета скользящей средней - «простой», сдвиг - 2.  Он отмечает, что периоды меньше 10 не показывают хорошей работы.

Полосы Боллинджера  можно использовать как для ЦБ, так и для индикаторов. Приведенные выше рекомендации относятся к использованию индикатора с ценами закрытия ЦБ.

В связи с тем, что расстояние между полосами обуславливается стандартным отклонением цен ЦБ, полосы расширяются, когда волатильность цен увеличивается, и сужаются, когда их волатильность уменьшается.

Мр. Боллинждер отмечает следующие характеристики полос Боллинджера:

  • “Взрывные” изменения цен часто появляются после того как происходит сближение полос (уменьшение волатильности).
  • Если график цены движется с наружной стороны полос, это может свидетельствовать о продолжении тренда.
  • Если за новыми  донышками/гребнями сделанными с наружной стороны полос следуют новые донышки/гребни сделанные с внутренней стороны может случит предвестником смены трена.
  • Движение цены начатое от одной полосы стремиться достичь другой полосы.  Это полезно при проектировании ценовых мишеней.

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Комментарии